Ocena:
Książka jest ogólnie dobrze przyjęta ze względu na jej czytelność i przydatność w przygotowaniu do finansów, szczególnie dla początkujących. Ma jednak znaczące kwestie dotyczące rygoru, jasności i organizacji, co czyni ją wyzwaniem dla niektórych czytelników.
Zalety:** Łatwa do czytania i w doskonałym stanie. ** Pomocna w przygotowaniach do rozmów kwalifikacyjnych z zakresu finansów. ** Dobry wybór tematów z interesującymi wyjaśnieniami. ** Dobry materiał wprowadzający do finansów matematycznych. ** Unika zbyt technicznych szczegółów, dzięki czemu koncepcje są bardziej przystępne. ** Przystępna cena w porównaniu do innych książek o finansach.
Wady:** Brak rygoru w niektórych obszarach, przedstawianie heurystyk jako dowodów. ** Myląca notacja i wyjaśnienia, szczególnie w odniesieniu do miar neutralnych względem ryzyka. ** Niejasna grupa docelowa, co utrudnia lekturę studentom studiów licencjackich i niektórym absolwentom. ** Nie przestrzega standardowej terminologii lub notacji. ** Niektóre rozdziały są nieuporządkowane i zawierają błędy. ** Niektóre wyjaśnienia i pochodne są niejasne.
(na podstawie 7 opinii czytelników)
An Elementary Introduction to Mathematical Finance
Ten podręcznik na temat podstaw wyceny opcji jest dostępny dla czytelników z ograniczonym wykształceniem matematycznym.
Przeznaczony jest zarówno dla profesjonalnych traderów, jak i studentów studiujących podstawy finansów. Zakładając brak wcześniejszej wiedzy na temat prawdopodobieństwa, Sheldon M.
Ross oferuje jasne, proste wyjaśnienia arbitrażu, wzoru wyceny opcji Blacka-Scholesa i innych tematów, takich jak funkcje użyteczności, optymalny wybór portfela i model wyceny aktywów kapitałowych. Wśród wielu nowych cech tego trzeciego wydania znajdują się nowe rozdziały dotyczące ruchu Browna i geometrycznego ruchu Browna, stochastycznych relacji porządku i stochastycznego programowania dynamicznego, a także rozszerzone zestawy ćwiczeń i odniesień do wszystkich rozdziałów.
