Solidna optymalizacja i zarządzanie portfelem

Opinie czytelników

Książka zapewnia kompleksową eksplorację optymalizacji i metod statystycznych w finansach, w szczególności koncentrując się na nowoczesnej teorii portfela i solidnej optymalizacji. Chociaż jest dobrze napisana i służy jako dobre odniesienie do finansów ilościowych, otrzymała mieszane recenzje dotyczące jej głębi i spójności.

⬤ Obejmuje najnowsze metody optymalizacji i statystyki w finansach.
⬤ Dobrze napisana i przystępna, szczególnie dla czytelników z doświadczeniem w finansach lub statystyce.
⬤ Oferuje dobry algorytm optymalizacji portfela i efektywnej analizy granicznej.
⬤ Stanowi cenne źródło informacji na temat bieżących badań nad optymalizacją portfela.
⬤ Niektórzy czytelnicy uznali ją za kompleksowy przewodnik dla poważnych praktyków finansów ilościowych.

⬤ Zawiera luki i powtórzenia ze względu na wkład wielu autorów.
⬤ Niektóre przykłady są zbyt uproszczone i brakuje im wystarczającej szczegółowości do replikacji.
⬤ Krytycy zauważyli brak jasności co do możliwości zastosowania omawianych teorii.
⬤ Niektórzy czytelnicy uważali, że treść jest nieoryginalna i nie wykracza znacząco poza poprzednie prace tego samego autora.

(na podstawie 7 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Robust Portfolio Optimization and Management

Zawartość książki:

Pochwały dla Robust Portfolio Optimization and Management.

„W ciągu pół wieku, odkąd Harry Markowitz przedstawił swoją elegancką teorię doboru portfeli, inwestorzy i naukowcy rozszerzyli i udoskonalili jej zastosowanie do szerokiego zakresu rzeczywistych problemów, czego kulminacją jest zawartość tej mistrzowskiej książki. Fabozzi, Kolm, Pachamanova i Focardi zasługują na wysokie uznanie za stworzenie technicznie rygorystycznego, a jednocześnie niezwykle przystępnego przewodnika po najnowszych osiągnięciach w konstruowaniu portfeli.”

--Mark Kritzman, prezes i dyrektor generalny Windham Capital Management, LLC.

„Temat solidnej optymalizacji (RO) stał się „gorący” w ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie w rzeczywistych zastosowaniach finansowych. Zainteresowanie to zostało częściowo wywołane przez praktyków, którzy wdrożyli klasyczne modele portfelowe do alokacji aktywów bez uwzględnienia estymacji i odporności modelu jako części ogólnej metodologii alokacji i doświadczyli słabych wyników. Każdy zainteresowany tymi zmianami powinien posiadać egzemplarz tej książki. Autorzy omawiają najnowsze osiągnięcia w dziedzinie RO w intuicyjny, łatwy do odczytania sposób, podają liczne przykłady i omawiają praktyczne kwestie. Gorąco polecam tę książkę zarówno specjalistom w dziedzinie finansów, jak i studentom.”

--John M. Mulvey, profesor badań operacyjnych i inżynierii finansowej na Uniwersytecie Princeton.