Ocena:
Książka Klebanera na temat rachunku stochastycznego jest ogólnie dobrze przyjęta ze względu na jasne wyjaśnienia, logiczny układ i liczne przykłady. Użytkownicy wyrażają jednak rozczarowanie edycją Kindle, powołując się na problemy z formatowaniem i nieaktualną zawartość. Książka jest uważana za odpowiednią do samodzielnej nauki, ale może nie być idealna dla osób bez silnego zaplecza matematycznego.
Zalety:⬤ Przejrzyste i intuicyjne wyjaśnienia pojęć rachunku stochastycznego.
⬤ Dobrze zorganizowany układ i logiczny tok wykładu.
⬤ Liczne praktyczne przykłady ułatwiające zrozumienie.
⬤ Dobra do samodzielnej nauki i służy jako solidne wprowadzenie do inżynierii finansowej i powiązanych aplikacji.
⬤ Wydanie na Kindle ma słabe formatowanie
⬤ formuły są zbyt małe i nieczytelne.
⬤ Wersja Kindle jest przestarzała w porównaniu do najnowszego wydania drukowanego.
⬤ Nie nadaje się dla czytelników bez silnych podstaw matematycznych
⬤ szczególnie trudne dla fizyków.
(na podstawie 9 opinii czytelników)
Introduction to Stochastic Calculus with Applications (2nd Edition)
Książka przedstawia zwięzłe omówienie rachunku stochastycznego i jego zastosowań. Daje proste, ale rygorystyczne podejście do tematu, w tym szereg zaawansowanych tematów, jest przydatna dla praktyków, którzy korzystają z zaawansowanych wyników teoretycznych.
Obejmuje zaawansowane zastosowania, takie jak modele w finansach matematycznych, biologii i inżynierii. Samodzielna i ujednolicona w prezentacji książka zawiera wiele rozwiązanych przykładów i ćwiczeń. Może być używana jako podręcznik przez zaawansowanych studentów studiów licencjackich i magisterskich w zakresie rachunku stochastycznego i matematyki finansowej.
Jest również odpowiednia dla praktyków, którzy chcą zdobyć zrozumienie lub praktyczną wiedzę na ten temat. Dla matematyków książka ta może być pierwszym tekstem na temat rachunku stochastycznego; jest dobrym towarzyszem bardziej zaawansowanych tekstów dzięki przykładom i ćwiczeniom.
Dla osób z innych dziedzin stanowi sposób na zdobycie praktycznej wiedzy na temat rachunku stochastycznego. Pokazuje wszystkim czytelnikom zastosowania metod rachunku stochastycznego i przenosi czytelników na poziom techniczny wymagany w badaniach i zaawansowanym modelowaniu. Drugie wydanie zawiera nowy rozdział poświęcony obligacjom, stopom procentowym i ich opcjom.
Nowe materiały obejmują więcej opracowanych przykładów we wszystkich rozdziałach, najlepsze estymatory, więcej wyników dotyczących zmiany czasu, zmiany miary, miar losowych, nowe wyniki dotyczące opcji egzotycznych, opcji walutowych, zmienności stochastycznej i implikowanej, modeli procesu rozgałęziania zależnego od wieku i stochastycznego modelu Lotki-Volterry w biologii, nieliniowego filtrowania w inżynierii oraz pięć nowych rysunków. Instruktorzy mogą uzyskać slajdy tekstu od autora.
