Ocena:
Książka oferuje praktyczny wgląd w wykorzystanie języka C# w finansach ilościowych, zwłaszcza z WPF i QuantLib. Chociaż zawiera użyteczny kod źródłowy i przykłady, odnotowano obawy dotyczące jej głębokości, kosztów i znaczenia technologii WPF.
Zalety:Dobre praktyczne przykłady, przydatny kod źródłowy, jedna z niewielu książek o finansach ilościowych napisana w C#, atrakcyjny interfejs WPF, wystarczające wyjaśnienie matematyczne dla zrozumienia implementacji.
Wady:Wyższa cena, potencjalny brak kompleksowego materiału, malejąca liczba miejsc pracy dla programistów Quant, technologia WPF uważana za przestarzałą.
(na podstawie 3 opinii czytelników)
Practical C# and WPF for Financial Markets: Advanced C#, WPF, and MVVM Programming for Quant Developers/Analysts and Individual Traders
Practical C# and WPF for Financial Markets zawiera kompletne wyjaśnienie programowania.NET w finansach ilościowych. Pokazuje, jak wdrażać modele ilościowe i testować strategie handlowe. Zwraca szczególną uwagę na tworzenie aplikacji biznesowych i bibliotek C# wielokrotnego użytku, które mogą być bezpośrednio wykorzystywane do rozwiązywania rzeczywistych problemów w finansach ilościowych. Książka zawiera:
- Przegląd języka C#, programowania WPF, wiązania danych i wzorca MVVM, który jest niezbędny do tworzenia aplikacji finansowych zgodnych z MVVM.NET.
- Podejścia krok po kroku do tworzenia różnych zgodnych z MVVM wykresów 2D/3D, wykresów giełdowych i wskaźników technicznych przy użyciu mojego własnego pakietu wykresów i kontrolki wykresów Microsoft.
- Wprowadzenie do bezpłatnego pobierania danych rynkowych ze źródeł danych online przy użyciu interfejsów.NET. Dane te obejmują EOD, intraday w czasie rzeczywistym, stopy procentowe, kursy wymiany walut i dane łańcucha opcji.
- Szczegółowe procedury wyceny opcji na akcje i instrumentów o stałym dochodzie, w tym opcji europejskich/amerykańskich/barierowych, obligacji i CDS, a także dyskusje na powiązane tematy, takie jak przepływy pieniężne, struktury terminowe, krzywe dochodowości, czynniki dyskontowe i obligacje zerokuponowe.
- Wprowadzenie do analizy liniowej, analizy szeregów czasowych i uczenia maszynowego w finansach, które obejmuje regresję liniową, PCA, SVM i sieci neuronowe.
- Dogłębne opisy rozwoju strategii handlowych i testowania historycznego, w tym strategie handlu pojedynczymi akcjami, handlu parami akcji i handlu portfelami wielu aktywów.
