Ocena:
Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 2 głosach.
Practical Quantitative Finance with R: Solving Real-World Problems with R for Quant Analysts and Individual Traders
Książka "Practical Quantitative Finance with R - Solving Real-World Problems with R for Quant Analysts and Individual Traders" zawiera kompletne wyjaśnienie programowania R w finansach ilościowych. Pokazuje, jak prototypować modele ilościowe i testować strategie handlowe. Zwraca szczególną uwagę na tworzenie aplikacji biznesowych i bibliotek R wielokrotnego użytku, które mogą być bezpośrednio wykorzystywane do rozwiązywania rzeczywistych problemów w finansach ilościowych. Książka zawiera:
A) Przegląd programowania w R, funkcji definiowanych przez użytkownika i pakietów R, które są niezbędne do tworzenia aplikacji finansowych.
B) Podejścia krok po kroku do tworzenia różnych wykresów 2D/3D, wykresów giełdowych i wskaźników technicznych za pomocą podstawowych i niestandardowych pakietów R.
C) Wprowadzenie do bezpłatnego pobierania danych rynkowych ze źródeł danych online przy użyciu R. Te dane rynkowe obejmują EOD, dane śróddzienne w czasie rzeczywistym, stopy procentowe, kursy walutowe i dane dotyczące łańcucha opcji.
D) Szczegółowe procedury wyceny opcji na akcje i instrumentów o stałym dochodzie, w tym opcji europejskich/amerykańskich/barierowych, obligacji i CDS, a także powiązane tematy, takie jak przepływy pieniężne, struktury terminowe, krzywe dochodowości, czynniki dyskontowe i obligacje zerokuponowe.
E) Wprowadzenie do analizy liniowej, analizy szeregów czasowych i uczenia maszynowego w finansach, które obejmuje regresję liniową, PCA, ARIMA, GARCH, KNN, losowy las, SVM i sieci neuronowe.
F) Dogłębne opisy rozwoju strategii handlowych i testowania historycznego, w tym strategie handlu pojedynczymi akcjami, handlu parami akcji i handlu portfelami wielu aktywów.
G) Wprowadzenie do optymalizacji portfela w oparciu o metody średniej wariancji i średniej CVaR.
