Nieformalne wprowadzenie do rachunku stochastycznego z zastosowaniami (wydanie drugie)

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 4 głosach.

Oryginalny tytuł:

Informal Introduction to Stochastic Calculus with Applications, an (Second Edition)

Zawartość książki:

Do większości gałęzi nauki, w których występują losowe fluktuacje, można podejść za pomocą rachunku stochastycznego. Obejmują one między innymi przetwarzanie sygnałów, filtrowanie szumów, sterowanie stochastyczne, optymalne zatrzymywanie, obwody elektryczne, rynki finansowe, chemię molekularną, dynamikę populacji itp.

Wszystkie te zastosowania wymagają silnego zaplecza matematycznego, którego rozwój zajmuje dużo czasu. Rachunek stochastyczny nie jest łatwą do zrozumienia teorią i wymaga znajomości teorii prawdopodobieństwa, analizy i teorii miary. Celem tej książki jest przedstawienie rachunku stochastycznego na poziomie wprowadzającym, a nie na maksymalnym poziomie szczegółowości matematycznej.

Celem autora było uchwycenie w jak największym stopniu ducha elementarnego rachunku deterministycznego, z którym studenci mieli już do czynienia. Zakłada to prezentację, która naśladuje podobne właściwości rachunku deterministycznego, co ułatwia zrozumienie bardziej skomplikowanych zagadnień rachunku stochastycznego.

Drugie wydanie zawiera kilka nowych funkcji, które poprawiły pierwsze wydanie zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Po pierwsze, dodano dwa dodatkowe rozdziały, rozdział 12 i rozdział 13, poświęcone zastosowaniom procesów stochastycznych w elektrochemii i metodom optymalizacji globalnej. To wydanie zawiera również końcowy rozdział zawierający w pełni rozwiązane problemy przeglądowe i zapewnia rozwiązania lub przynajmniej cenne wskazówki do wszystkich proponowanych problemów.

Obecne wydanie zawiera łącznie około 250 ćwiczeń. To wydanie ma również ulepszoną prezentację w stosunku do pierwszego wydania w kilku rozdziałach, w tym nowy materiał.