Oryginalny tytuł:
Multi-Period Trading Via Convex Optimization
Zawartość książki:
Multi-Period Trading via Convex Optimization rozważa podstawowy model handlu wielookresowego, który może być wykorzystany do oceny wydajności strategii handlowej. Opisuje on ramy optymalizacji jednookresowej, w której transakcje w każdym okresie są znajdowane poprzez rozwiązanie wypukłego problemu optymalizacyjnego, który dotyczy transakcji off.
Oczekiwana stopa zwrotu, ryzyko, koszt transakcji i koszt posiadania, taki jak koszt pożyczki na skrócenie aktywów. Następnie opisano wielookresową wersję metody handlu, w której optymalizacja jest wykorzystywana do planowania sekwencji transakcji, przy czym wykonywana jest tylko pierwsza z nich.
Pierwsza z nich jest wykonywana przy użyciu szacunków przyszłych wielkości, które są nieznane w momencie wyboru transakcji. Metoda jednookresowa wywodzi się od Markowitza.
Metody wielookresowe wywodzą się z modelowego sterowania predykcyjnego. Niniejsza monografia omawia metody jedno- i wielookresowe w jednej prostej strukturze, dając jasny opis rozwoju i dokonanych przybliżeń. Opisane metody można traktować jako dobre sposoby na wykorzystanie prognoz, niezależnie od tego, w jaki sposób są one tworzone. Opracowaliśmy również towarzyszącą bibliotekę oprogramowania typu open source, która implementuje wiele pomysłów i metod opisanych w artykule.
Multi-Period Trading via Convex Optimization gromadzi w jednym miejscu podstawowe definicje i omówienie sposobów wykorzystania optymalizacji wypukłej.
Definicje, dokładny opis modelu i dyskusję na temat tego, jak optymalizacja wypukła może być wykorzystywana w handlu wielookresowym, a wszystko to we wspólnej notacji i ramach. Zapewnia czytelnikowi jednolite, samodzielne podejście, koncentrujące się na optymalizacji wypukłej.
Ed, samodzielne podejście, koncentrujące się na praktycznych kwestiach, które pojawiają się w handlu wielookresowym. Przyniesie korzyści każdemu zainteresowanemu badaniem tych metod i jest również idealnym źródłem informacji dla tradera ilościowego lub kogoś, kto pracuje z nim, dla niego lub go zatrudnia.
