Ocena:
Książka stanowi wprowadzenie do rachunku stochastycznego stosowanego w finansach, skierowane przede wszystkim do inżynierów z wykształceniem matematycznym. Zapewnia kompaktowy, jasny i zwięzły przegląd kluczowych pojęć bez zagłębiania się w dowody. Tekst obejmuje zarówno podejście probabilistyczne, jak i równania różniczkowe cząstkowe oraz zawiera praktyczne metody numeryczne, dzięki czemu jest odpowiedni dla osób z solidnym wykształceniem matematycznym. Nie zawiera jednak danych empirycznych ani obszernych opisów różnych produktów finansowych.
Zalety:⬤ Doskonałe wprowadzenie do rachunku stochastycznego w finansach.
⬤ Przejrzysty i zwięzły, unikający formatu twierdzeń/dowodów.
⬤ Obejmuje zarówno podejście probabilistyczne, jak i PDE.
⬤ Zawiera metody numeryczne i algorytmy do praktycznych zastosowań.
⬤ Nadaje się dla inżynierów z wykształceniem matematycznym i zapewnia dobre ramy, na których można się oprzeć.
⬤ Brak głębi dla tych, którzy chcą zostać ekspertami bez dalszej lektury.
⬤ Nie zawiera danych empirycznych ani opisów finansowych instrumentów pochodnych.
⬤ Zawiera mnóstwo ćwiczeń, które mogą być zniechęcające dla nowicjuszy.
⬤ Niektóre tematy, takie jak model kratowy, nie zostały zbadane.
(na podstawie 6 opinii czytelników)
Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Zachowując przejrzysty styl swojego popularnego poprzednika, to zwięzłe i przystępne wprowadzenie obejmuje techniki probabilistyczne wymagane do zrozumienia najczęściej używanych modeli finansowych.
Wraz z dodatkowymi ćwiczeniami, niniejsze wydanie zawiera w pełni zaktualizowany materiał na temat stochastycznych modeli zmienności i wyceny opcji.
