An Introduction to Financial Mathematics: Option Valuation
Wprowadzenie do matematyki finansowej: Option Valuation, Second Edition to kompleksowe wprowadzenie do matematyki i modeli stosowanych w wycenie finansowych instrumentów pochodnych.
Książka składa się z piętnastu rozdziałów, z których pierwsze dziesięć rozwija techniki wyceny opcji w czasie dyskretnym, a ostatnie pięć opisuje teorię w czasie ciągłym.
Pierwsza połowa podręcznika rozwija podstawy finansów i prawdopodobieństwa. Następnie autor traktuje model dwumianowy jako podstawowy przykład wyceny opcji w czasie dyskretnym. Ostatnia część podręcznika analizuje model Blacka-Scholesa.
Książka została napisana w taki sposób, aby zapewnić prosty opis zasad wyceny opcji i szczegółowo analizuje te zasady przy użyciu standardowych modeli rachunku dyskretnego i stochastycznego. Dodatkowo, drugie wydanie zawiera nowe ćwiczenia i przykłady, a także wiele tabel i wykresów wygenerowanych przez ponad 30 modułów MS Excel VBA dostępnych na stronie internetowej autora https: //home. gwu.edu/ hdj/.
