Wprowadzenie do analizy spreadów skorygowanych o opcje, poprawione i rozszerzone wydanie trzecie

Opinie czytelników

Książka zapewnia kompleksowe i szczegółowe zrozumienie analizy OAS (spreadu skorygowanego o opcje), dzięki czemu jest odpowiednia zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych profesjonalistów, którzy potrzebują odświeżenia wiedzy. Jest chwalona za przejrzystość w wyjaśnianiu złożonych obliczeń i koncepcji.

⬤ zapewnia szczegółowe i dogłębne wyjaśnienie koncepcji OAS
⬤ służy jako świetne odniesienie zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych osób
⬤ prowadzi czytelników przez obliczenia krok po kroku
⬤ łatwa do odczytania i zrozumienia
⬤ odpowiednia dla różnych czytelników, w tym traderów i menedżerów ryzyka.

Żaden z nich nie został wyraźnie wymieniony w recenzjach.

(na podstawie 4 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

An Introduction to Option Adjusted Spread Analysis, Revised and Expanded Third Edition

Zawartość książki:

Najlepsi traderzy, inwestorzy i analitycy zgadzają się, że jedna metoda, analiza spreadu skorygowanego o opcje (OAS), jest najbardziej użytecznym sposobem porównywania i wyceny papierów wartościowych z opcjami. Niemal każdego dnia rynek obligacji opracowuje nowy sposób strukturyzacji papierów wartościowych, z których większość obejmuje opcje.

Niniejsza książka wyjaśnia analizę OAS w prostym języku angielskim, przedstawiając każdy krok w metodzie w sposób jasny i zwięzły. Poruszane tematy obejmują

⬤ Dlaczego analiza oparta na rentowności załamuje się w przypadku obligacji innych niż obligacje kulkowe.

⬤ Jak modelować opcje sprzedaży i kupna jako opcje wbudowane.

⬤ Jak rozróżnić wewnętrzne i czasowe składniki wartości opcji.

⬤ Jak modelować zmienność stóp procentowych, przyszłe stopy procentowe i przyszłe ceny obligacji.

⬤ Jak obliczyć cenę i rentowność wolną od opcji.

⬤ Jak oszacować „wartość godziwą” obligacji.

⬤ Jak obliczać implikowane stopy spot i forward.

Sprzedawcy, traderzy i inwestorzy będą chcieli przeczytać tę książkę i trzymać ją na swoim biurku.