Teoria ryzyka Gerbera-Shiu

Oryginalny tytuł:

Gerber-Shiu Risk Theory

Zawartość książki:

Motywowana licznymi i długoletnimi pracami H.

Gerbera i E. Shiu, książka ta przedstawia nowoczesne spojrzenie na problem ruiny dla klasycznego modelu Craméra-Lundberga i nadwyżki firmy ubezpieczeniowej.

Książka bada martyngały i rozkłady ścieżek, które są głównymi narzędziami wykorzystywanymi w analizie rozkładu czasu ruiny, bogactwa przed ruiną i deficytu w momencie ruiny. Uwzględniono również najnowsze osiągnięcia w egzotycznej teorii ruiny. W szczególności, poprzez wypłatę dywidendy lub podatku z procesu nadwyżki, badany jest wpływ na ruinę.

Teoria ryzyka Gerbera-Shiu może być wykorzystywana jako notatki z wykładów i nadaje się na kurs dla absolwentów. Każdy rozdział odpowiada około dwóm godzinom wykładów.