Ocena:
Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 4 głosach.
Systematic Investing in Credit
Pochwała SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA W KREDYTY
„Lev i QPS nadal rzucają światło na najważniejsze pytania stojące przed inwestorami kredytowymi. Ta książka koncentruje się na ich najnowszych badaniach nad odpowiednią rolą kredytu jako klasy aktywów, dynamiką benchmarków kredytowych i potencjalnymi sposobami wykorzystania informacji o kapitale w celu skonstruowania skutecznych portfeli kredytowych. Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich poważnych inwestorów kredytowych.” --Richard Donick, prezes i dyrektor ds. ryzyka, DCI, LLC, USA.
„Lev Dynkin i jego zespół nadal nas rozpieszczają; ta książka jest kolejnym przykładem intuicyjnych, wnikliwych i trafnych badań, które opierają się na poprzednich badaniach zespołu. W związku z tym relacja z tym zespołem jest jednym z najlepszych doświadczeń edukacyjnych, jakie miałem w życiu.” -- Eduard van Gelderen, Chief Investment Officer, Public Sector Pension Investment Board, Kanada.
„Wzrost systematycznego podejścia do kredytów jest logicznym przedłużeniem ewolucji rynku i od dawna spóźnionym. Zespół Barclays QPS wykonuje świetną robotę, prezentując swoje najnowsze badania w praktyczny sposób.” --David Horowitz, dyrektor generalny i dyrektor ds. inwestycji, Agilon Capital, USA.
"Systematyzacja zmniejsza ludzkie uprzedzenia i marnotrawstwo ponownego wymyślania rozwiązań z przeszłości. Zwiększa szanse na sukces inwestycyjny. Ta książka, autorstwa zespołu ekspertów, wskaże ci drogę. Zyskasz wgląd w zaawansowane metodologie łączenia danych fundamentalnych i rynkowych. Polecam tę książkę wszystkim inwestorom kredytowym." --Lim Chow Kiat, Dyrektor Generalny, GIC Asset Management, Singapur.
"Przez prawie dwie dekady QPS prowadził szeroko zakrojone i solidne badania, aby pomóc inwestorom sprostać wyzwaniom branży. Autorskie badania zawarte w tym tomie dają globalny przegląd najnowocześniejszych osiągnięć w zakresie generowania alfa dla inwestorów kredytowych, od ekstrakcji sygnałów i rozważań ESG po wdrażanie portfela. Książka przeciera szlaki dla zwiększonych zwrotów skorygowanych o ryzyko, badając wzajemne relacje aktywów między akcjami i obligacjami oraz dodając istotne informacje do konstrukcji portfela kredytowego. W Ostrum AM wierzymy, że solidne podejście ilościowe przynosi lepsze wyniki inwestycyjne. Rzeczywiście, ta książka jest cenną lekturą dla doświadczonego inwestora." --Ibrahima Kobar, CFA, Global Chief Investment Officer, Ostrum AM, Francja.
„Ta książka oferuje bardzo wciągający opis bieżącej pracy Barclays QPS Group. Jest to fascynująca mieszanka oryginalnych pomysłów, rygorystycznych technik analitycznych i fundamentalnych spostrzeżeń opartych na długiej historii pracy na pierwszej linii w tej dziedzinie. To obowiązkowa lektura od wieloletnich liderów w tej dziedzinie.” -- Profesor Leonid Kogan, Nippon Telephone and Telegraph Professor of Management and Finance, MIT.
„Ta książka zapewnia zarządzającym portfelem obligacji korporacyjnych mnóstwo istotnych, kompleksowych, opartych na danych badań w celu wdrożenia doskonałych strategii wyników inwestycyjnych.” --Profesor Stanley J. Kon, redaktor, Journal of Fixed Income.
„Ta książka jest skarbnicą wiedzy zarówno dla inwestorów emerytalnych, jak i powierników, którzy chcą poprawić wyniki dzięki kredytom. Dostarcza bogatych dowodów empirycznych, które pomagają w długoterminowej alokacji do kredytów, optymalizacji konstrukcji portfela i uzyskiwaniu zwrotów z systematycznych czynników kredytowych. Rozszerzając swoje badania o ratingi ESG, autorzy dostarczają również aktualnych spostrzeżeń w rozwijającej się dziedzinie zrównoważonych finansów.” --Eloy Lindeijer, były dyrektor ds. zarządzania inwestycjami w PGGM w Holandii.
„W ciągu ponad dekady Lev Dynkin i jego zespół QPS dostarczyli mi i APG wielu innowacyjnych informacji na temat rynków kredytowych. Ich praca dała nam cenne ilościowe uzasadnienie niektórych z naszych przekonań inwestycyjnych. Ta książka obejmuje nowe i niedostatecznie zbadane obszary naszych rynków, takie jak ESG i inwestowanie w czynniki, obok rygorystycznej i praktycznej pracy podobnej do wcześniejszej pracy grupy. Polecam przeczytać tę książkę - i uczyć się od jednego z najlepszych.” --Herman Slooijer, dyrektor zarządzający, szef działu instrumentów o stałym dochodzie, APG Asset Management, Holandia.
