Oryginalny tytuł:
Market Risk and Financial Markets Modeling
Zawartość książki:
Rynek finansowy i ryzyko systemowe. - Na temat rozwoju programu magisterskiego w zakresie finansów i informatyki na krajowym uniwersytecie badawczym.
-Pytania najwyższego kierownictwa do zarządzania ryzykiem. - Szacowanie odporności rynku na podstawie danych o wysokiej częstotliwości obrotu akcjami micex. -Pomiar płynności rynku i modelowanie ekonometryczne.
- Modelowanie mikrostruktury rosyjskiego rynku akcji (MICEX: przypadek HYDR).
- Wycena aktywów na rynku ułamkowym w warunkach kosztów transakcyjnych. - Wpływ finansów behawioralnych na rynek akcji.
- Hedging z wykorzystaniem kontraktów futures: wielowymiarowa dynamiczna korelacja warunkowa GARCH. - Uwaga na temat dynamiki determinantów hedge-fund-alpha. - Analiza równowagi na rynku stóp procentowych.
- Modele struktury terminowej. - Aktualne trendy w ostrożnościowej regulacji ryzyka rynkowego: od Bazylei I do Bazylei III. - Białoruski system bankowy: czynniki ryzyka rynkowego.
- Psychologiczne aspekty interakcji międzyludzkich w procesie handlu i zarządzania ryzykiem. - Opcje: redukują czy kreują ryzyko? - Hierarchiczne i ultrametryczne modele krachów finansowych.
- Teoria katastrof w prognozowaniu kryzysów finansowych. - Matematyczny model manipulacji rynkowych. - Adaptacja światowych doświadczeń w zakresie regulacji wykorzystywania informacji poufnych do specyfiki rynku rosyjskiego.
- Agentowy model rynku akcji.
- Jak można wykorzystać informacje o kontraktach CDS do oszacowania premii za płynność na rynku obligacji. - Adeliczna teoria rynku akcji.
