Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels
Niniejszy tom poświęcony jest dwóm ostatnim intensywnym obszarom badań w ekonometrii danych panelowych, a mianowicie panelom niestacjonarnym i panelom dynamicznym. Obejmuje on kompleksowy przegląd niestacjonarnej literatury panelowej, w tym panelowe testy pierwiastka jednostkowego, fałszywe regresje panelowe i panelowe testy kointegracji. Ponadto przedstawia najnowsze osiągnięcia w estymacji dynamicznych modeli danych panelowych przy użyciu uogólnionej metody momentów. Tom zawiera jedenaście rozdziałów napisanych przez dwudziestu autorów. Rozdziały te: badają lepsze metody estymacji dynamicznych paneli.
Rozwijają metody estymacji i testowania hipotez dla wektorów kointegrujących w dynamicznych panelach.
Rozszerzają koncepcję analizy cech wspólnych korelacji szeregowej na niestacjonarne modele danych panelowych.
Zbadanie lokalnej mocy statystyk testu pierwiastka jednostkowego dla paneli.
Wyprowadzenie asymptotycznych rozkładów różnych estymatorów dla panelowego kointegrującego modelu regresji.
Zaproponowanie testu pierwiastka jednostkowego w obecności zmian strukturalnych.
Opracować nową teorię graniczną dla danych panelowych, które mogą być przekrojowo heterogeniczne.
Zaproponować testy stacjonarności dla heterogenicznego modelu danych panelowych.
Wyprowadzenie estymatorów zmiennych instrumentalnych dla semiparametrycznego częściowo liniowego dynamicznego modelu danych panelowych.
Przeprowadzenie eksperymentów Monte Carlo w celu zbadania właściwości równania konwergencji wzrostu na małej próbie. Niniejszy zbiór artykułów powinien okazać się przydatny dla praktyków i badaczy pracujących z danymi panelowymi.
© Book1 Group - wszelkie prawa zastrzeżone.
Zawartość tej strony nie może być kopiowana ani wykorzystywana w całości lub w części bez pisemnej zgody właściciela.
Ostatnia aktualizacja: 2024.11.13 21:45 (GMT)