Ocena:
Książka „Ludicrous Returns vs. the Market” prezentuje innowacyjne podejście do handlu akcjami, oferując cenne spostrzeżenia, techniki i strategie oparte na danych, które mogą przynieść znaczne korzyści inwestorom. Jednak złożoność książki i mieszanka treści autobiograficznych może przytłoczyć niektórych czytelników, zwłaszcza początkujących.
Zalety:⬤ Oferuje innowacyjne, oparte na danych strategie inwestycyjne
⬤ przewyższa tradycyjne metody rynkowe
⬤ zapewnia cenne techniki przewidywania trendów rynkowych
⬤ zawiera pomocne przykłady i instrukcje krok po kroku
⬤ atrakcyjne dla osób zainteresowanych analizą techniczną.
⬤ może być złożona i przytłaczająca dla początkujących
⬤ brakuje jej zwięzłości z domieszką treści autobiograficznych
⬤ zbyt wiele skomplikowanych informacji może odwracać uwagę od głównych strategii inwestycyjnych.
(na podstawie 6 opinii czytelników)
Ludicrous Returns vs. the Market
Jesteś inwestorem indywidualnym lub zarządzającym pieniędzmi inwestującym dla klientów?
Czy byłeś sfrustrowany zarabiając niższą roczną stopę zwrotu niż indeks S&P500?
Czy kiedykolwiek chciałeś zarabiać więcej niż rynkowa stopa zwrotu indeksu S&P500?
Czy kiedykolwiek chciałeś mieć solidne narzędzie inwestycyjne, które obiektywnie identyfikuje najlepsze inwestycje i kiedy kupować lub sprzedawać?
Ludicrous Returns vs. the Market dzieli się dwoma modelami inwestycyjnymi opracowanymi w celu osiągnięcia lepszych wyników niż rynek w długim okresie: modelem inwestowania w akcje i modelem wyczucia rynku. Oba modele opierają się na analizie technicznej, analizując przeszłe wzorce cen akcji, aby wywnioskować, jak będą się one zachowywać w przyszłości.
Aby opracować model inwestycji w akcje, przeprowadzono analizę i eksperymenty z danymi na setkach wykresów cen akcji w okresie 50 lat. Wzorce cen akcji, które konsekwentnie przewidywały przyszłość, zostały przekształcone w logikę modelu. W teście symulacyjnym przeprowadzonym w latach 2007-2020 model inwestycji w akcje przyniósł średni roczny zwrot w wysokości 44,5%, a skumulowany kapitał wzrósł 41,5-krotnie w stosunku do indeksu S&P 500! 5 razy więcej niż S&P 500!
Przed odkryciem wzorców, które przewidują przyszłość, Joe Furnari byłby jednym z tych, którzy głosiliby, że nikt nie był w stanie z powodzeniem zarobić powyżej średniej rynkowej stopy zwrotu, synchronizując rynek w perspektywie długoterminowej. Jednak po odkryciu wzorców predykcyjnych modelu giełdowego, Joe Furnari przeprowadził wiele analiz w celu znalezienia wzorców predykcyjnych, które można by rozwinąć w model wyczucia rynku. Opracowany model Market Timing opiera się na kupowaniu i sprzedawaniu indeksu S&P500 w optymalnych momentach. Wynik okresu testowego 1970-2021: model timingowy pomnożył kapitał 4. 8x więcej niż kupno i utrzymanie indeksu S&P500!
Jednym z powodów, dla których model timingu rynkowego przewyższa model "kup i trzymaj", jest to, że model wyjdzie z akcji i przejdzie na gotówkę przed wieloma znaczącymi krachami, a następnie powróci do akcji przed solidnym wzrostem. Niektóre przykładowe korekty rynkowe, w których z powodzeniem zastosowano model market timing, obejmują lata 1973-1974, październik-listopad 1979 r., marzec 1980 r., październik 1987 r., 2000-2001 r., 2007-2009 r., sierpień 2011 r., 2015 r., 2018 r. i luty-marzec 2020 r.
