Ocena:
Książka „Ludicrous Returns vs. the Market” prezentuje unikalne i oparte na danych podejście do handlu akcjami, koncentrując się na metodach, które historycznie osiągały lepsze wyniki niż tradycyjne strategie typu „kup i trzymaj”. Chociaż oferuje cenne spostrzeżenia i techniki dla inwestorów, może być skomplikowany dla początkujących, z mieszanką technicznych treści inwestycyjnych i elementów autobiograficznych.
Zalety:⬤ Innowacyjne i skuteczne strategie inwestycyjne, które osiągają lepsze wyniki niż S&P 500.
⬤ Dostarcza cennych spostrzeżeń i technik analizy rynku oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych.
⬤ Zawiera szczegółowe przykłady i wskazówki krok po kroku.
⬤ Adresowana do czytelników zainteresowanych analizą techniczną i systematycznymi metodologiami.
⬤ Złożona i przytłaczająca dla początkujących ze względu na obfitość informacji.
⬤ Miesza treści autobiograficzne z materiałami technicznymi, co może rozpraszać niektórych czytelników.
⬤ Nie jest zwięzła; wymaga skupienia, aby przyswoić wszystkie informacje.
(na podstawie 6 opinii czytelników)
Ludicrous Returns vs. the Market
Jesteś inwestorem indywidualnym lub zarządzającym pieniędzmi inwestującym dla klientów?
Czy byłeś sfrustrowany zarabiając niższą roczną stopę zwrotu niż indeks S&P500?
Czy kiedykolwiek chciałeś zarabiać więcej niż rynkowa stopa zwrotu indeksu S&P500?
Czy kiedykolwiek chciałeś mieć solidne narzędzie inwestycyjne, które obiektywnie identyfikuje najlepsze inwestycje i kiedy kupować lub sprzedawać?
Ludicrous Returns vs. the Market dzieli się dwoma modelami inwestycyjnymi opracowanymi w celu osiągnięcia lepszych wyników niż rynek w długim okresie: modelem inwestowania w akcje i modelem wyczucia rynku. Oba modele opierają się na analizie technicznej, analizując przeszłe wzorce cen akcji, aby wywnioskować, jak będą się one zachowywać w przyszłości.
Aby opracować model inwestycji w akcje, przeprowadzono analizę i eksperymenty z danymi na setkach wykresów cen akcji w okresie 50 lat. Wzorce cen akcji, które konsekwentnie przewidywały przyszłość, zostały przekształcone w logikę modelu. W teście symulacyjnym przeprowadzonym w latach 2007-2020 model inwestycji w akcje przyniósł średni roczny zwrot w wysokości 44,5%, a skumulowany kapitał wzrósł 41,5-krotnie w stosunku do indeksu S&P 500! 5 razy więcej niż S&P 500!
Przed odkryciem wzorców, które przewidują przyszłość, Joe Furnari byłby jednym z tych, którzy głosiliby, że nikt nie był w stanie z powodzeniem zarobić powyżej średniej rynkowej stopy zwrotu, synchronizując rynek w perspektywie długoterminowej. Jednak po odkryciu wzorców predykcyjnych modelu giełdowego, Joe Furnari przeprowadził wiele analiz w celu znalezienia wzorców predykcyjnych, które można by rozwinąć w model wyczucia rynku. Opracowany model Market Timing opiera się na kupowaniu i sprzedawaniu indeksu S&P500 w optymalnych momentach. Wynik okresu testowego 1970-2021: model timingowy pomnożył kapitał 4. 8x więcej niż kupno i utrzymanie indeksu S&P500!
Jednym z powodów, dla których model timingu rynkowego przewyższa model "kup i trzymaj", jest to, że model wyjdzie z akcji i przejdzie na gotówkę przed wieloma znaczącymi krachami, a następnie powróci do akcji przed solidnym wzrostem. Niektóre przykładowe korekty rynkowe, w których z powodzeniem zastosowano model market timing, obejmują lata 1973-1974, październik-listopad 1979 r., marzec 1980 r., październik 1987 r., 2000-2001 r., 2007-2009 r., sierpień 2011 r., 2015 r., 2018 r. i luty-marzec 2020 r.
