Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures
W książce zaproponowano nowe metody budowania optymalnych portfeli oraz analizy płynności i zmienności rynku pod kątem efektów mikrostruktury rynku, a także nowe miary ryzyka finansowego przy użyciu technik parametrycznych i nieparametrycznych.
W szczególności bada mikrostrukturę rynku walutowego i rynków kontraktów terminowych.
