Missing Data Methods: Cross-Sectional Methods and Applications
Zawiera 16 rozdziałów autorstwa specjalistów w tej dziedzinie, obejmujących takie tematy jak: Imputacja brakujących danych w niestacjonarnych modelach danych panelowych; Modele przełączania Markowa w finansach empirycznych; Analiza bayesowska wielowymiarowych modeli doboru próby z wykorzystaniem kopuł gaussowskich; oraz spójna estymacja i ortogonalność.
