Metody brakujących danych: Metody i zastosowania szeregów czasowych

Oryginalny tytuł:

Missing Data Methods: Time-Series Methods and Applications

Zawartość książki:

Tytuł ten, będący częścią serii „Advances in Econometrics”, zawiera rozdziały obejmujące takie tematy, jak: Imputacja brakujących danych w niestacjonarnych modelach danych panelowych; Modele przełączania Markowa w finansach empirycznych; Analiza bayesowska wielowymiarowych modeli doboru próby przy użyciu kopuł gaussowskich; oraz spójna estymacja i ortogonalność.