Finanse ilościowe i zarządzanie ryzykiem: Podejście fizyka (wydanie 2)

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 3 głosach.

Oryginalny tytuł:

Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist's Approach (2nd Edition)

Zawartość książki:

Książka ta, napisana przez fizyka z dużym doświadczeniem jako analityk ryzyka/finansów, porusza szeroki zakres tematów.

Przedstawiając teorię i praktykę finansów ilościowych i ryzyka, zagłębia się w aspekty "jak to zrobić" i "jak to jest", które nie są uwzględnione w podręcznikach lub artykułach. "Indeks techniczny" wskazuje poziom matematyczny każdego rozdziału.

Drugie wydanie zawiera nowe, rozszerzone i szeroko zakrojone rozważania na temat zarządzania ryzykiem: Zmiany klimatyczne i ich długoterminowe ryzyko systemowe; Rynki w kryzysie i teoria pola Reggeona; "Inteligentne Monte Carlo" i amerykańskie Monte Carlo; Ryzyko trendu - skale czasowe i ryzyko, model makro-mikro, analiza pojedynczego widma; ryzyko kredytowe: ryzyko kontrahenta i ryzyko emitenta; korelacje w warunkach skrajnych - nowe techniki; oraz psychologia i modele opcji. Uwzględniono solidne tematy związane z zarządzaniem ryzykiem z pierwszego wydania i aktualne obecnie: standardowa/zaawansowana teoria i praktyka w zakresie instrumentów o stałym dochodzie, akcji i FX; finanse ilościowe i zarządzanie ryzykiem - tradycyjne/egzotyczne instrumenty pochodne, fat tails, zaawansowany stressed VAR, ryzyko modelu, techniki numeryczne, transakcje/portfele, systemy, dane, kapitał ekonomiczny i zestaw narzędzi funkcyjnych; laboratorium ryzyka - nakrętki i śruby zarządzania ryzykiem od biurka do przedsiębiorstwa; studia przypadków transakcji; całki po ścieżce Feynmana, funkcje Greena i opcje; oraz "Life as a Quant" - kwestie komunikacyjne, socjologia, historie i porady.