Ocena:
Książka stanowi kompleksowy przegląd inżynierii finansowej, szczególnie przydatny dla osób posiadających solidne podstawy teoretyczne, zwłaszcza z fizyki. Omawia koncepcje matematyczne stosowane w finansach oraz przedstawia różne modele i techniki. Nie jest jednak zalecana dla początkujących ze względu na swoją złożoność i wymagany poziom wcześniejszej wiedzy.
Zalety:⬤ Oferuje dokładny przegląd koncepcji inżynierii finansowej.
⬤ Jest szczególnie przydatna dla czytelników z wykształceniem fizycznym, łącząc fizykę z finansami.
⬤ Zawiera szczegółowe dyskusje na zaawansowane tematy, takie jak całki po ścieżce i niektóre egzotyczne teorie, takie jak teoria pola Reggeona.
⬤ Przejrzysty sposób pisania w rozdziałach związanych z całkami po ścieżkach, dzięki czemu złożone tematy stają się bardziej przystępne.
⬤ Nie nadaje się dla początkujących; wymaga znacznej wcześniejszej wiedzy z zakresu finansów i matematyki.
⬤ Niektóre ważne szczegóły są pomijane w początkowych dyskusjach, co może wymagać dodatkowej lektury.
⬤ Niektóre zaawansowane koncepcje mogą stanowić wyzwanie nawet dla osób z doświadczeniem w fizyce ze względu na ich złożoność i minimalne wyjaśnienia.
(na podstawie 1 opinii czytelników)
Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist's Approach
Napisana przez fizyka z ponad 15-letnim doświadczeniem jako analityk na Wall Street, książka ta traktuje o szerokiej gamie tematów. Przedstawiając teorię i praktykę finansów ilościowych i ryzyka, zagłębia się w aspekty "jak to zrobić" i "jak to jest", które nie są omawiane w podręcznikach lub artykułach naukowych.
Prezentowane są zarówno standardowe, jak i nowe wyniki. "Indeks techniczny" wskazuje poziom matematyczny - od zera do doktora - dla każdego rozdziału. Finanse w każdym rozdziale są niezależne.
Zawarte są komentarze z życia wzięte na temat "życia jako kwant". Dostępna jest errata i dodatki (3rd Reprint, 2008) do książki.
