Ekonometria szeregów czasowych: Uczenie się przez powielanie

Oryginalny tytuł:

Time Series Econometrics: Learning Through Replication

Zawartość książki:

Poprawiony i zaktualizowany do drugiego wydania, podręcznik ten pozwala studentom pracować z klasycznymi tekstami z zakresu ekonomii i finansów, wykorzystując oryginalne dane i powielając ich wyniki. W tej książce autor odrzuca podejście odporne na twierdzenia w jak największym stopniu i kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie ekonometrii. Pokazują na przykładach, jak obliczać i interpretować wyniki liczbowe.

Książka rozpoczyna się od oszacowania przez studentów prostych modeli jednowymiarowych, krok po kroku, przy użyciu popularnego systemu oprogramowania Stata. Następnie studenci testują stacjonarność, replikując rzeczywiste wyniki z niezwykle wpływowych artykułów, takich jak Granger & Newbold oraz Nelson & Plosser. Czytelnicy dowiedzą się o załamaniach strukturalnych, powielając artykuły Perrona oraz Zivota i Andrewsa. Następnie przejdą do modeli zmienności warunkowej, powielając artykuły Bollersleva. Studenci szacują modele wielorównaniowe, takie jak wektorowa autoregresja i wektorowe mechanizmy korekty błędem, powielając wyniki z wpływowych artykułów Simsa i Grangera. Wreszcie, studenci szacują statyczne i dynamiczne modele danych panelowych, powielając prace Thompsona oraz Arellano i Bonda.

Książka zawiera wiele przykładów i ćwiczeń opartych na danych. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów i zaawansowanych studentów studiów licencjackich, ale praktycy również uznają ją za przydatną.

"Jak najlepiej rozpocząć naukę ekonometrii szeregów czasowych? Ucząc się przez działanie. Taki jest etos tej książki. To, co sprawia, że ta książka jest przydatna, to fakt, że zawiera liczne opracowane przykłady wraz z podstawowymi pojęciami. Jest to świeże, bezsensowne, praktyczne podejście, które studenci pokochają, gdy zaczną uczyć się ekonometrii szeregów czasowych. Zdecydowanie polecam tę książkę jako przewodnik do nauki dla studentów, którzy szukają praktycznego doświadczenia w nauce."

--Profesor Sokbae "Simon" Lee, Columbia University, współredaktor Econometric Theory i zastępca redaktora naczelnego Econometrics Journal.