Ocena:
Książka jest powszechnie chwalona za przystępne podejście do analizy szeregów czasowych, zapewniając jasne wyjaśnienia i praktyczne zastosowania zarówno dla studentów, jak i praktyków. Dr Levendis jest podkreślany jako doskonały nauczyciel, który skutecznie rozkłada złożone tematy, sprawiając, że materiał jest wciągający i łatwiejszy do zrozumienia. Służy jako przydatne źródło informacji dla osób sfrustrowanych innymi, bardziej rygorystycznymi tekstami w tej dziedzinie.
Zalety:Przystępne wprowadzenie do szeregów czasowych, jasne i dokładne wyjaśnienia, praktyczne zastosowania, dobrze skonstruowane rozdziały, odpowiednie dla studentów z podstawową wiedzą z zakresu ekonometrii, cenne ćwiczenia do nauki.
Wady:Niektórzy czytelnicy mogą uznać treść za trudną, jeśli pochodzą z mniej rygorystycznych środowisk w ekonometrii lub jeśli mieli nadzieję na prostsze traktowanie bez podstawowej teorii.
(na podstawie 7 opinii czytelników)
Time Series Econometrics: Learning Through Replication
Rozdział 1: Wprowadzenie.
- Rozdział 2: Procesy ARMA (p, q). - Rozdział 3: Procesy niestacjonarne i ARIMA (p, d, q).
- Rozdział 4: Testy pierwiastka jednostkowego i stacjonarności. - Rozdział 5: Przełomy strukturalne i niestacjonarność. - Rozdział 6: ARCH, GARCH i zmienna w czasie.
- Rozdział 7: Wielorakie szeregi czasowe i wektorowa autoregresja. - Rozdział 8: Wiele szeregów czasowych i kointegracja.
