Anomalie kalendarzowe i arbitraż

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 2 głosach.

Oryginalny tytuł:

Calendar Anomalies and Arbitrage

Zawartość książki:

Niniejsza książka omawia anomalie kalendarzowe lub sezonowe na światowych rynkach akcji, a także arbitraż i arbitraż ryzyka.

Podano pełną aktualizację amerykańskich anomalii, takich jak styczniowy przełom roku, przełom miesiąca, styczniowy barometr, sprzedaj w maju i odejdź, święta, dni tygodnia, wygaśnięcie opcji i inne efekty, koncentrując się na rynkach kontraktów terminowych, na których anomalie te można łatwo zastosować. Inne efekty, które nadają się do zmodyfikowanych strategii kupna i utrzymywania gotówki, obejmują wybory prezydenckie i modele czynników oparte na fundamentalnych anomaliach.

Pomysły te zostały z powodzeniem wykorzystane przez autora na kontach osobistych i zarządzanych oraz w funduszach hedgingowych.