Analiza wartości względnej instrumentów o stałym dochodzie + strona internetowa: Praktyczny przewodnik po teorii, narzędziach i transakcjach

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 4 głosach.

Oryginalny tytuł:

Fixed Income Relative Value Analysis + Website: A Practitioner's Guide to the Theory, Tools, and Trades

Zawartość książki:

Nieoceniony przewodnik dla praktyków rynku instrumentów o stałym dochodzie, w pełni zaktualizowany w celu uwzględnienia przejścia z LIBOR na SOFR.

Od czasu pierwszego wydania w 2013 r., Fixed Income Relative Value Analysis: A Practitioner's Guide to the Theory, Tools, and Trades stała się złotym standardem dla przewodników łączących teorie finansowe z praktycznymi narzędziami analitycznymi. Świeżo poprawione drugie wydanie odzwierciedla zarówno postęp w narzędziach statystycznych w ciągu ostatniej dekady, jak i wpływ przejścia na SOFR na spready swapowe.

Znajdziesz tu zestaw narzędzi statystycznych i finansowych, wiele rzeczywistych transakcji wynikających z zastosowania tych narzędzi, a także dostęp do towarzyszącej strony internetowej zawierającej arkusze kalkulacyjne ilustrujące niektóre modele zawarte w książce.

Książka ta obejmuje

⬤ Modele statystyczne do ilościowej analizy rynku, w szczególności modele średniej rewersji i analizę głównych składowych, w tym wielowymiarowy model Ornsteina-Uhlenbecka.

⬤ Dogłębne podejście do zrozumienia spreadów swapowych w teorii i praktyce.

⬤ Kompleksowe omówienie różnych swapów bazowych i ich kombinacji.

⬤ Uwzględnienie swapów ryzyka kredytowego w analizie krzywej dochodowości.

⬤ Klasyfikacja transakcji opcyjnych na trzy typy i odpowiednie narzędzia analityczne.

⬤ Techniki dopasowanej krzywej do identyfikacji względnej wartości różnych obligacji.

⬤ Wieloczynnikowy model opcji dostawy dla kontraktów futures na obligacje.

Analiza wartości względnej obligacji o stałym dochodzie okazała się niezbędnym źródłem informacji dla profesjonalistów zajmujących się kupnem i sprzedażą obligacji o stałym dochodzie, w tym traderów, analityków ilościowych, zarządzających portfelami, inżynierów finansowych, sprzedawców obligacji o stałym dochodzie z wyrafinowaną klientelą i menedżerów ryzyka.