Analityka stosowana - ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne i płynności: zastosowanie symulacji ryzyka Monte Carlo, strategiczne opcje rzeczywiste, prognozy stochastyczne

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 2 głosach.

Oryginalny tytuł:

Applied Analytics - Credit, Market, Operational, and Liquidity Risk: Applying Monte Carlo Risk Simulation, Strategic Real Options, Stochastic Forecast

Zawartość książki:

Seria książek Applied CQRM pokazuje, w jaki sposób zaawansowana analityka objęta programem certyfikacji Certified in Quantitative Risk Management (CQRM) może być zastosowana do rzeczywistych problemów biznesowych. W tomie V pokazujemy, jak można modelować ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne i płynności (CMOL) za pomocą oprogramowania CMOL, symulatora ryzyka i zestawu narzędzi do modelowania.

Pragmatyczne zastosowania są podkreślane w celu demistyfikacji wielu elementów nieodłącznie związanych z analizą ryzyka. Czarna skrzynka pozostanie czarną skrzynką, jeśli nikt nie będzie w stanie zrozumieć jej koncepcji pomimo jej mocy i możliwości zastosowania. Dopiero gdy metody czarnej skrzynki staną się przejrzyste, tak aby badacze mogli zrozumieć, zastosować i przekonać innych o ich wynikach, wartości dodanej i możliwości zastosowania, podejścia te zyskają powszechną uwagę.

Przejrzystość tę osiąga się poprzez zastosowanie modelowania ilościowego krok po kroku, a także poprzez prezentację wielu przypadków i omówienie rzeczywistych zastosowań. Książka ta jest skierowana do osób, które ukończyły program certyfikacji CQRM, ale może być również używana przez każdego, kto zna podstawowe metody badań ilościowych - każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

Nadaje się również do wykorzystania jako podręcznik na drugim roku studiów MBA/MS lub podręcznik wprowadzający do studiów doktoranckich. Przykłady zawarte w książce zakładają pewną wcześniejszą znajomość tematu.

Dodatkowe informacje na temat programu CQRM można uzyskać pod adresem: www.iiper.org www.realoptionsvaluation.com.