Zautomatyzowany handel z adaptacyjną odwróconą parametryczną strategią przełamania

Oryginalny tytuł:

Automated trading with Adaptive Reversal Parametric Breakout Strategy

Zawartość książki:

Tradycyjne metody handlu na giełdzie rozwijają się od stuleci. Ręczny handel na giełdzie stopniowo zanika.

Aby go zastąpić, obecnie w grze pojawia się postęp technologii informatycznych. Na decyzje handlowe wpływa wiele czynników psychologicznych, których nie można odrzucić. Alternatywą dla ludzkich emocji na giełdzie mogą być tylko maszyny handlowe lub roboty handlowe.

Robot handlowy to pakiet oprogramowania, który posiada algorytm określający, w jaki sposób należy dokonywać transakcji na akcjach i w jakich warunkach należy je uruchamiać. Roboty handlowe mogą być tak wyrafinowane, że mogą prawie wykluczyć wszelkiego rodzaju ryzyko do pewnego stopnia.

Przeanalizowano i sklasyfikowano wiele istniejących strategii. W niniejszej pracy zaproponowano implementację robota handlowego opartego na algorytmie Breakout Volatility Filter.

Algorytm opracowany w pracy to Adaptive Reversal Parametric Breakout (ARPB) Strategy. Najważniejszą zasadą proponowanej strategii ARPB jest to, że strategia dostosowuje się do dziennego wskaźnika zmienności i zasadniczo „uczy się” nowej sytuacji rynkowej, aby zminimalizować liczbę transakcji o niskiej jakości.