Ocena:
Książka zapewnia kompleksowe i przystępne podejście do analizy kredytów korporacyjnych, odpowiednie zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych bankierów. Skutecznie łączy teorię z praktycznymi przykładami i obejmuje różne aspekty analizy i zarządzania ryzykiem kredytowym.
Zalety:⬤ Wszechstronne omówienie analizy kredytów korporacyjnych.
⬤ Przejrzysty styl pisania, przystępny dla początkujących analityków.
⬤ Praktyczne podejście z przykładami z życia wziętymi i studiami przypadków.
⬤ Dobre ilustracje i prowokujące do myślenia pytania na końcu rozdziałów.
⬤ Uwzględnia zarówno analizę ryzyka kredytowego, jak i zarządzanie nim.
⬤ Dobrze przyjęta przez profesjonalistów z branży bankowej ze względu na swoją użyteczność i wnikliwą treść.
⬤ Niektórzy czytelnicy znaleźli w tekście literówki i nieprawidłowe formuły.
⬤ Może być zbyt uproszczona dla doświadczonych profesjonalistów poszukujących bardziej technicznych szczegółów.
⬤ Problemy z nielegalnymi wersjami i powolną wysyłką zgłaszane przez niektórych użytkowników.
(na podstawie 21 opinii czytelników)
Advanced Credit Risk
Kredyt jest niezbędny we współczesnym świecie i tworzy bogactwo, pod warunkiem, że jest mądrze wykorzystywany. Globalny kryzys kredytowy w latach 2008/2009 pokazał, że dobre zrozumienie ryzyka kredytowego ma kluczowe znaczenie. Zamrożenie kredytu ma wpływ na niemal każdą działalność w gospodarce. Najlepszym sposobem na wykorzystanie kredytu i uzyskanie wyników jest zrozumienie ryzyka kredytowego.
Zaawansowana analiza i zarządzanie ryzykiem kredytowym pomaga czytelnikowi zrozumieć różne niuanse ryzyka kredytowego. Omawia różne techniki pomiaru, analizy i zarządzania ryzykiem kredytowym zarówno dla kredytodawców, jak i kredytobiorców. Książka rozpoczyna się od zdefiniowania, czym jest kredyt oraz jego zalet i wad, przyczyn ryzyka kredytowego, krótkiego przeglądu historycznego analizy ryzyka kredytowego oraz strategicznego znaczenia ryzyka kredytowego w instytucjach, które polegają na roszczeniach lub dłużnikach. Następnie w książce szczegółowo opisano różne techniki badania ryzyka kredytowego na poziomie podmiotu, w tym ryzyka kredytowego na poziomie portfela.
Książka, której autorem jest ekspert kredytowy z dwudziestoletnim doświadczeniem w finansach korporacyjnych i ryzyku kredytowym przedsiębiorstw, omawia analizę makroekonomiczną, branżową i finansową na potrzeby badania ryzyka kredytowego. Obejmuje klasyfikację ryzyka kredytowego i wyjaśnia pojęcia, w tym PD, EAD i LGD. Podkreślono również różnicę w stosunku do ryzyka kapitałowego i poruszono kwestię wyceny ryzyka kredytowego oraz znaczenie ryzyka kredytowego w porozumieniach bazylejskich I, II i III. Dwa najczęstsze rodzaje ryzyka kredytowego, ryzyko kredytowe związane z finansowaniem projektów i ryzyko kredytowe związane z kapitałem obrotowym, zostały szczegółowo omówione wraz z ilustracjami. Rozważana jest rola dywersyfikacji i kredytowych instrumentów pochodnych w zarządzaniu portfelem kredytowym. Zastanawia się również nad tym, jak kryzys kredytowy rozwija się w gospodarce, odnosząc się do powstawania baniek. Książka łączy się z kryzysem kredytowym z lat 2008/2009 i prowadzi interesującą dyskusję na temat tego, jak można było uniknąć kryzysu kredytowego, przestrzegając podstaw lub zasad analizy ryzyka kredytowego i zarządzania nim.
Książka jest niezbędna zarówno dla kredytodawców, jak i kredytobiorców. Zawiera studia przypadków dostosowane do rzeczywistych przykładów i ćwiczeń, ten ważny tekst jest praktyczny, aktualny i wymagający. Jest przydatny dla szerokiego grona naukowców i praktyków zajmujących się ryzykiem kredytowym oraz wszystkich zainteresowanych kredytami komercyjnymi i korporacyjnymi oraz powiązanymi produktami.