Wyjaśnienie numerycznych równań różniczkowych cząstkowych w finansach: Wprowadzenie do finansów obliczeniowych

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 3 głosach.

Oryginalny tytuł:

Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance

Zawartość książki:

Niniejsza książka stanowi pierwsze, podstawowe wprowadzenie do wyceny opcji finansowych za pomocą numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych (PDE). Zapewnia czytelnikom łatwo dostępny tekst wyjaśniający główne pojęcia, modele, metody i wyniki, które pojawiają się w tym podejściu.

Zgodnie ze stylem serii, nacisk kładziony jest na intuicję, a nie na pełny rygor, a stosunkowo podstawowa znajomość matematyki jest wystarczająca. Książka zawiera wiele przykładów, a także liczne eksperymenty numeryczne ilustrujące teorię.

Główny nacisk położony jest na jednowymiarowe finansowe PDE, w szczególności równanie Blacka-Scholesa. Książka kończy się szczegółowym omówieniem ważnego kroku w kierunku dwuwymiarowych PDE w finansach.