Wyjaśnienie instrumentów pochodnych stopy procentowej: Tom 2: Struktura terminowa i modelowanie zmienności

Ocena: ⭐⭐⭐⭐  (3,5 na 5)

Wyjaśnienie instrumentów pochodnych stopy procentowej: Tom 2: Struktura terminowa i modelowanie zmienności (Jrg Kienitz)

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 2 głosach.

Oryginalny tytuł:

Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling

Zawartość książki:

Szczegółowy przegląd i analiza modeli Heston i SABR.

Uwzględnia instrumenty pochodne i modelowanie zmienności.

Zawiera przegląd metod numerycznych umożliwiających pomyślne wdrożenie modeli.

Dodatkowe informacje o książce:

ISBN:9781137360182
Autor:
Jrg Kienitz
Wydawca:
Palgrave
Oprawa:Twarda oprawa
Rok wydania:2017
Liczba stron:248

Zakup:

Obecnie dostępne, na stanie.

Inne książki autora:

Wyjaśnienie instrumentów pochodnych stopy procentowej: Tom 2: Struktura terminowa i modelowanie...
Palgrave
Szczegółowy przegląd i analiza modeli Heston i...
Wyjaśnienie instrumentów pochodnych stopy procentowej: Tom 2: Struktura terminowa i modelowanie zmienności - Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling

Prace autora wydały następujące wydawnictwa:

Palgrave

© Book1 Group - wszelkie prawa zastrzeżone.
Zawartość tej strony nie może być kopiowana ani wykorzystywana w całości lub w części bez pisemnej zgody właściciela.
Ostatnia aktualizacja: 2024.11.13 21:45 (GMT)