Wyjaśnienie instrumentów pochodnych stopy procentowej: Tom 2: Struktura terminowa i modelowanie zmienności

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 2 głosach.

Oryginalny tytuł:

Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling

Zawartość książki:

Szczegółowy przegląd i analiza modeli Heston i SABR.

Uwzględnia instrumenty pochodne i modelowanie zmienności.

Zawiera przegląd metod numerycznych umożliwiających pomyślne wdrożenie modeli.