Ocena:
Książka zawiera dokładny opis historyczny rozwoju matematyki finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa. Czytelnicy doceniają szczegółowe szkice biograficzne znaczących postaci w tej dziedzinie, a także wciągający styl pisania autora. Niektórzy krytykują jednak brak wyjaśnień matematycznych, kwestie redakcyjne i wyczuwalną protekcjonalność w tonie autora.
Zalety:Dobrze zbadana z interesującymi szczegółami historycznymi, zawierająca informacje na temat ewolucji matematyki finansowej, wciągający styl pisania i wyczerpujące omówienie znaczących autorów teorii wyceny opcji.
Wady:Brak matematycznej głębi i jasności, przypadki słabej edycji, niektórzy uważają, że jest powolna i nużąca, postrzegana protekcjonalność ze strony autora i brakujące dyskusje na krytyczne tematy, takie jak ryzyko systemowe i zmienne finansowe o nienormalnym rozkładzie.
(na podstawie 18 opinii czytelników)
Pricing the Future: Finance, Physics, and the 300-Year Journey to the Black-Scholes Equation: A Story of Genius and Discovery
Opcje były przedmiotem obrotu od setek lat, ale decyzje inwestycyjne opierały się na przeczuciach, dopóki nagrodzone Nagrodą Nobla odkrycie modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa w 1973 r. nie zapoczątkowało ery „kwantów”.
Wall Street już nigdy nie będzie taka sama. W książce Pricing the Future ekonomista finansowy George G.
Szpiro opowiada fascynujące historie pionierów finansów matematycznych, którzy prowadzili poszukiwania nieuchwytnej formuły wyceny opcji. Od asystenta maklera, który opublikował pierwsze matematyczne wyjaśnienie rynków finansowych, po Alberta Einsteina i innych naukowców, którzy szukali sposobu na wyjaśnienie ruchu atomów i cząsteczek, Pricing the Future śledzi historyczne i intelektualne wydarzenia, które ostatecznie doprowadziły do powszechnego wykorzystania modeli matematycznych do napędzania strategii inwestycyjnych na Wall Street.
