Współczynnik Sharpe'a: Statystyki i zastosowania

Opinie czytelników

Książka jest kompleksowym źródłem informacji na temat wskaźników ryzyka finansowego, w szczególności wskaźnika Sharpe'a, i została napisana dla osób z silnym zapleczem matematycznym. Choć zawiera przydatne ćwiczenia i szczegółowe dyskusje na różne tematy, ma kilka wad, takich jak brak spójności, niewystarczająca priorytetyzacja tematów i oderwanie od praktycznych zastosowań. Niektórzy czytelnicy uznają ją za trudną ze względu na rygorystyczną notację, co może ograniczać jej dostępność dla szerszego grona odbiorców.

⬤ Wyjątkowo kompleksowy przegląd wskaźników ryzyka finansowego.
⬤ Zawiera ćwiczenia na koniec rozdziału dla lepszego zrozumienia.
⬤ Rygorystyczne podejście sprawia, że jest bardziej zaawansowana niż wiele książek finansowych.
⬤ Zawiera interesujące ciekawostki, które przemówią do doświadczonych czytelników.

⬤ Wymaga biegłej znajomości matematycznej notacji akademickiej, co czyni ją mniej przystępną.
⬤ Brakuje jej spójności i nie nadaje priorytetów tematom.
⬤ Niektóre ważne wyniki są ukryte pośród nieistotnych treści.
⬤ Oderwana od praktycznych zastosowań, takich jak hedging i koszty transakcyjne.

(na podstawie 3 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

The Sharpe Ratio: Statistics and Applications

Zawartość książki:

Współczynnik Sharpe'a jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem do porównywania.

wyników aktywów finansowych. Portfel Markowitza to portfel z.

Najwyższy współczynnik Sharpe'a. Współczynnik Sharpe'a: Statystyka i zastosowania.

Bada właściwości statystyczne współczynnika Sharpe'a i portfela Markowitza.

Zarówno przy upraszczającym założeniu zwrotów gaussowskich, jak i asymptotycznie.

Zarysowano powiązania między miarami finansowymi a klasycznymi statystykami, w tym.

t-Studenta, T 2 Hotellinga i śladem Hotellinga-Lawleya.

Odporność tych statystyk na heteroskedastyczność, autokorelację, grube ogony.

I skośność zwrotów są brane pod uwagę. Konstrukcja portfeli w celu maksymalizacji.

Wskaźnik Sharpe'a został rozszerzony w stosunku do zwykłego statycznego modelu bezwarunkowego.

Ograniczenia podprzestrzeni, heding out aktywów i wykorzystanie informacji warunkowych.

Zarówno oczekiwane zwroty, jak i ryzyko. {tytuł książki} jest najbardziej kompleksowym.

Analiza statystycznych właściwości współczynnika Sharpe'a i Markowitza.

Portfolio, jakie kiedykolwiek opublikowano.

Cechy:

* Materiał na temat problemów związanych z pojedynczymi aktywami, wyczuciem rynku,.

Bezwarunkowe i warunkowe problemy portfelowe, portfele zabezpieczone.

* Wnioskowanie za pomocą paradygmatu częstościowego i bayesowskiego.

*Kompleksowe podejście do nadmiernego optymizmu i nadmiernego dopasowania strategii handlowych.

Strategie.

*Porady dotyczące testowania wstecznego strategii.

*Dziesiątki przykładów i setki ćwiczeń do samodzielnej nauki.

Ta książka jest niezbędnym źródłem informacji dla

Zarówno dla praktykujących strategów kwantowych, jak i badaczy.

A także nieoceniony podręcznik dla studentów.

Steven E. Pav posiada tytuł doktora matematyki Uniwersytetu Carnegie Mellon.

Oraz stopnie naukowe z matematyki i inżynierii ceramicznej.

ukończył Indiana University w Bloomington i Alfred University.

Wcześniej był strategiem ilościowym w Convexus Advisors i Cerebellum.

Capital oraz analitykiem ilościowym w Bank of America.

Jest autorem kilkunastu pakietów R, w tym pakietów do analizy.

Znaczenie wskaźnika Sharpe'a i portfela Markowitza.

Pisze o współczynniku Sharpe'a pod adresem https: //protect-us. mimecast.com/s/BUveCPNMYvt0vnwX8Cj689u? domain=sharperat. io.