Walidacja modeli zarządzania ryzykiem dla instytucji finansowych: Teoria i praktyka

Opinie czytelników

Książka zawiera kompleksowy przegląd walidacji modeli księgi bankowej, otrzymując pozytywne opinie za szczegółowe omówienie, zwłaszcza w zakresie wartości zagrożonej i modeli ryzyka. Została jednak skrytykowana za podejście do sekcji IRRBB, którą niektórzy recenzenci uznali za rozczarowującą i pozbawioną głębi.

Szczegółowe omówienie walidacji modeli dla głównych typów modeli stosowanych w księdze bankowej, w szczególności wysokiej jakości omówienie modeli wartości zagrożonej i ryzyka kredytowego z przykładami liczbowymi i odniesieniami dla głębszego zrozumienia.

Rozczarowujące potraktowanie sekcji IRRBB, która jest opisana jako wysokopoziomowa, przestarzała i specyficzna dla dostawcy. Niektóre kluczowe tematy są niewystarczająco omówione lub pominięte, w szczególności modele dla księgi handlowej.

(na podstawie 2 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Validation of Risk Management Models for Financial Institutions: Theory and Practice

Zawartość książki:

Modele finansowe są nieodłączną cechą współczesnych rynków finansowych. Jednak to właśnie nadmierne poleganie na tych modelach i brak ich odpowiedniego przetestowania są obecnie powszechnie uznawane za jedną z głównych przyczyn kryzysu finansowego z lat 2007-2011.

Od czasu tego kryzysu wzrosła ilość kontroli i testów stosowanych do takich modeli, a walidacja stała się istotną częścią zarządzania ryzykiem modeli w instytucjach finansowych. Książka obejmuje wszystkie główne obszary ryzyka, na które narażona jest instytucja finansowa i dla których wykorzystuje modele, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko stopy procentowej, detaliczne ryzyko kredytowe, hurtowe ryzyko kredytowe, ryzyko braku zgodności i zarządzanie inwestycjami.

Książka omawia bieżące praktyki i pułapki, których użytkownicy modeli ryzyka muszą być świadomi, oraz identyfikuje obszary, w których walidacja może być zaawansowana w przyszłości. Zapewnia to pierwsze ujednolicone ramy walidacji modeli zarządzania ryzykiem.