Ocena:
Książka ta jest wysoko ceniona jako niezbędny tekst do zrozumienia wartości zagrożonej (VaR) i zarządzania ryzykiem. Wielu użytkowników uważa ją za wciągającą i pełną przydatnych informacji, dzięki czemu jest odpowiednia zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych praktyków w tej dziedzinie. Jest znana ze swojej przejrzystości i praktyczności, a także jako przydatne odniesienie do zajęć i rozwoju zawodowego.
Zalety:Wciągająca i przyjemna w czytaniu, dobrze napisana, przydatna na kursach zarządzania ryzykiem, zachowuje wartość przy odsprzedaży, doskonały stan przy zakupie, wnikliwa dla początkujących, kompleksowa i poprawiona w celu odzwierciedlenia aktualnych praktyk w zarządzaniu ryzykiem.
Wady:Niektórzy użytkownicy opisują ją po prostu jako „lekturę podręcznikową”, co sugeruje brak głębszego zaangażowania wykraczającego poza cele edukacyjne.
(na podstawie 21 opinii czytelników)
Value at Risk, 3rd Ed.: The New Benchmark for Managing Financial Risk
Od czasu swojej pierwotnej publikacji, Value at Risk stało się standardem branżowym w zarządzaniu ryzykiem. Teraz, w swoim trzecim wydaniu, ten międzynarodowy bestseller odnosi się do fundamentalnych zmian w tej dziedzinie, które zaszły na całym świecie w ostatnich latach. Philippe Jorion dostarcza najbardziej aktualnych informacji potrzebnych do zrozumienia i wdrożenia VAR - a także zarządzania nowszymi wymiarami ryzyka finansowego. Wyróżnione aktualizacje obejmują
⬤ Zwiększony nacisk na ryzyko operacyjne.
⬤ Wykorzystanie VAR do zintegrowanego zarządzania ryzykiem i pomiaru kapitału ekonomicznego.
⬤ Zastosowanie VAR do budżetowania ryzyka w zarządzaniu inwestycjami.
⬤ Omówienie nowych technik zarządzania ryzykiem, w tym teorii wartości ekstremalnych, składowych głównych i kopuł.
⬤ Obszerne omówienie niedawno sfinalizowanych zasad adekwatności kapitałowej Bazylea II dla banków komercyjnych, zintegrowane z całą książką.
Główną nowością w trzecim wydaniu jest dodanie krótkich pytań i ćwiczeń na końcu każdego rozdziału, co jeszcze bardziej ułatwia sprawdzanie postępów. Szczegółowe odpowiedzi są publikowane na towarzyszącej stronie internetowej www.pjorion.com/var/. Witryna ta zawiera również inne materiały, w tym dodatkowe pytania, które instruktorzy mogą zadawać swoim studentom.
Jorion nie pozostawia kamienia na kamieniu, zajmując się elementami składowymi VAR, od obliczania i testowania modeli po prognozowanie ryzyka i korelacji. Przedstawia wykorzystanie VAR do pomiaru i kontroli ryzyka w handlu, zarządzaniu inwestycjami i zarządzaniu ryzykiem w całym przedsiębiorstwie. Wskazuje również kluczowe pułapki, na które należy uważać w systemach zarządzania ryzykiem.
Podejście oparte na wartości zagrożonej nadal poprawia światowe standardy zarządzania wieloma rodzajami ryzyka. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, profesjonaliści mogą polegać na Value at Risk w zakresie kompleksowych, autorytatywnych porad dotyczących VAR, jego zastosowania i wyników - i wyprzedzać konkurencję.
