Symulacja Monte Carlo dla ekonometryków

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 2 głosach.

Oryginalny tytuł:

Monte Carlo Simulation for Econometricians

Zawartość książki:

Symulacja Monte Carlo dla ekonometryków przedstawia podstawy symulacji Monte Carlo (MCS), wskazując na możliwości, które nie są często wykorzystywane w obecnej praktyce, zwłaszcza w odniesieniu do projektowania ich ogólnej konfiguracji, kontrolowania ich dokładności, rozpoznawania ich niedociągnięć i prezentowania ich wyników w spójny sposób. Autor bada właściwości klasycznych technik wnioskowania ekonometrycznego za pomocą symulacji.

Pierwsze trzy rozdziały koncentrują się na podstawowych narzędziach MCS. Po omówieniu podstawowych narzędzi MCS, rozdział 4 analizuje kluczowe elementy analizy właściwości asymptotycznych procedur testowych za pomocą MCS. Rozdział 5 analizuje bardziej ogólne aspekty MCS, takie jak jego historia, możliwości zwiększenia jego wydajności i skuteczności oraz to, czy syntetyczne losowe zmienne egzogeniczne powinny być utrzymywane na stałym poziomie we wszystkich eksperymentach, czy też powinny być traktowane jako prawdziwie losowe, a tym samym przerysowywane przy każdej replikacji.

Techniki symulacji omówione w pierwszych pięciu rozdziałach są często traktowane jako naiwne lub klasyczne metody Monte Carlo.

Jednak symulacja może być również wykorzystywana nie tylko do oceny jakości technik wnioskowania, ale także bezpośrednio do uzyskiwania wniosków w praktyce z danych empirycznych. Opracowano różne zaawansowane techniki wnioskowania, które obejmują techniki symulacyjne.

Wczesnym tego przykładem jest testowanie Monte Carlo, które odpowiada parametrycznej technice bootstrap. Rozdział 6 zwraca uwagę na takie techniki i przedstawia kilka przykładów (pół)parametrycznych technik bootstrapowych. Rozdział ten pokazuje również, że bootstrap nie jest alternatywą dla MCS, a jedynie kolejną praktyczną techniką wnioskowania, która wykorzystuje symulację do wnioskowania ekonometrycznego.

Każdy rozdział zawiera ćwiczenia pozwalające czytelnikowi zanurzyć się w wykonywaniu i interpretowaniu badań MCS. Materiał ten był szeroko wykorzystywany na kursach dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Poszczególne rozdziały zawierają ilustracje, które rzucają światło na to, co można zrobić z MCS, aby odkryć właściwości skończonej próby szerokiej gamy alternatywnych metod ekonometrycznych, koncentrując się na raczej podstawowych modelach i technikach.