Strategie optymalizacji: Planowanie rafinerii ropy naftowej w warunkach niepewności

Oryginalny tytuł:

Optimization Strategies: Petroleum Refinery Planning under Uncertainty

Zawartość książki:

W niniejszej pracy zaproponowano hybrydowe podejście programowania stochastycznego (SP) dla optymalnego średnioterminowego planowania rafinerii, które uwzględnia trzy formy niepewności: ceny ropy naftowej i produktów, zapotrzebowanie i wydajność.

Technika SP, która wykorzystuje kompensujące zmienne luźne, jest stosowana do wyraźnego uwzględnienia naruszeń ograniczeń w celu zwiększenia trakcyjności modelu. Rozważane są cztery podejścia w celu osiągnięcia rozwiązania i solidności modelu: (1) model średniej wariancji Markowitza (MV) w celu radzenia sobie z losowością współczynników celu poprzez minimalizację wariancji (ryzyka ekonomicznego) oczekiwanej wartości współczynników losowych; (2) dwuetapowy SP ze stałym regresem w celu radzenia sobie z losowością współczynników RHS i LHS ograniczeń poprzez minimalizację oczekiwanych kosztów regresu; (3) włączenie modelu MV w ramy (2) w celu sformułowania modelu średnia? który minimalizuje oczekiwanie i miarę ryzyka operacyjnego wariancji kosztów regresu; oraz (4) przeformułowanie modelu w (3) poprzez przyjęcie średniego odchylenia bezwzględnego (MAD) jako miary ryzyka operacyjnego narzuconego przez koszty regresu dla nowej aplikacji planowania rafinerii.

Zilustrowano to przykładem numerycznym.