Stosowana ekonometria finansowa: Teoria, metoda i zastosowania

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 4 głosach.

Oryginalny tytuł:

Applied Financial Econometrics: Theory, Method and Applications

Zawartość książki:

Rozdział 1. Zakres i metodologia ekonometrii.

- Rozdział 2. Hipoteza chodu losowego: Modele spacerów losowych. - Rozdział 3.

Geometryczny ruch Browna.

- Rozdział 4. Granica efektywności.

- Rozdział 5. Optymalizacja portfela. - Rozdział 6.

Wprowadzenie do modeli czynnikowych wyceny aktywów: Wieloczynnikowe modele wyceny aktywów CAPM. - Rozdział 7. Analiza ryzyka: Ryzyko zmienności Modele ARCH i GARCH Modele wartości zagrożonej.

- Rozdział 8. Wprowadzenie do grubych ogonów: Tłuste ogony w danych finansowych Jak radzić sobie z tłustymi ogonami Ich wpływ na decyzje inwestycyjne.

- Rozdział 9. Wprowadzenie do modeli nieliniowych: Regresja progowa TAR (dyskretna) i STAR (gładka). - Rozdział 10.

Wprowadzenie do falek: Wieloskalowa dekompozycja falkowa, kowariancja i korelacja falkowa, spójność falkowa i grupowanie falkowe.