Stochastyczne modele matematyki finansowej

Oryginalny tytuł:

Stochastic Models of Financial Mathematics

Zawartość książki:

Niniejsza książka przedstawia krótkie wprowadzenie do modeli finansowych czasu ciągłego.

Przegląd podstaw analizy stochastycznej poprzedza skupienie się na modelach Blacka-Scholesa i stóp procentowych. Inne poruszane tematy obejmują strategie samofinansowania, wycenę opcji, opcje egzotyczne i prawdopodobieństwa neutralne pod względem ryzyka.

Analizowane są również modele stóp procentowych Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross i Heath-Jarrow-Morton. Autor przedstawia praktykom podstawowe wprowadzenie, z bardziej rygorystycznymi informacjami dla matematyków. Zakłada się, że czytelnik zna podstawy teorii prawdopodobieństwa.

Pewna podstawowa wiedza z zakresu całkowania stochastycznego i teorii równań różniczkowych jest preferowana, chociaż wszystkie wstępne informacje są podane w pierwszej części książki. Podano również kilka stosunkowo prostych ćwiczeń teoretycznych.