Stir Futures: Handel kontraktami futures na eurodolara i euribor

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 7 głosach.

Oryginalny tytuł:

Stir Futures: Trading Euribor and Eurodollar Futures

Zawartość książki:

Kontrakty terminowe futures na krótkoterminowe stopy procentowe (STIR futures) są jednym z największych i najbardziej płynnych rynków finansowych na świecie. Dwa główne kontrakty giełdowe, Eurodollar i Euribor, regularnie obracają ponad bilionem notowań dolarów i euro amerykańskich i europejskich stóp procentowych każdego dnia.

Kontrakty terminowe STIR mają pewne unikalne cechy, których nie można znaleźć w większości innych produktów finansowych. Ich struktura sprawia, że są one bardzo odpowiednie do handlu spreadami i strategiami oraz handlu wartością względną w stosunku do innych instrumentów, takich jak obligacje i swapy. STIR Futures to podręcznik dotyczący rynku kontraktów terminowych STIR.

Jasno wyjaśnia, czym one są, jak można nimi handlować i gdzie są możliwości zysku.

Książka została napisana zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów poszukujących niszy handlowej na skomputeryzowanym rynku, gdzie wszyscy uczestnicy handlują na równych warunkach i cenach. To w pełni poprawione i zaktualizowane drugie wydanie zawiera teraz: - Szczegółowe informacje na temat wpływu kryzysu finansowego na wycenę i handel kontraktami terminowymi STIR.

- Dogłębną analizę kwestii związanych z wyceną, w szczególności wpływu terminu i podstawy walutowej w odniesieniu do innych produktów finansowych. - Nowa sekcja poświęcona wykorzystaniu kontraktów futures STIR do zabezpieczania zobowiązań z tytułu pożyczek. - Dogłębna analiza transakcji o względnej wartości w stosunku do instrumentów pochodnych na obligacje i swapy.

- Handel syntetycznymi swapami walutowymi przy użyciu kontraktów futures STIR. Plus zaktualizowane studia przypadków i przykłady oraz jeszcze lepsze wyjaśnienie podstaw. Ta książka oferuje unikalne spojrzenie na znaczący, ale często pomijany instrument finansowy.

Skupiając się wyłącznie na tym rynku, autor zapewnia kompleksowy przewodnik po handlu kontraktami terminowymi STIR. Obejmuje on kluczowe punkty, takie jak sposób wyceny kontraktów terminowych STIR, potrzebę zrozumienia, co napędza rynki i powoduje akcję cenową, a także zapewnia dogłębne szczegóły i przykłady handlowe dotyczące spreadu wewnątrz kontraktu i rynków strategii oraz możliwości handlu względną wartością międzyrynkową.

Niezbędna lektura dla każdego zaangażowanego w ten rynek.