Seria dyskusyjna na temat finansów i ekonomii: Ekstrakcja sygnału niestacjonarnego w czasie ciągłym z ilustracjami w trybie ciągłym dolnoprzepustowym i pasmowoprzepustowym

Oryginalny tytuł:

Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass

Zawartość książki:

Niniejszy artykuł przedstawia teoretyczne podstawy ekstrakcji sygnałów w czasie ciągłym w ekonometrii.

Modelowanie w czasie ciągłym zapewnia skuteczną strategię traktowania danych dotyczących zapasów i przepływów, danych o nieregularnych odstępach i zmieniającej się częstotliwości obserwacji. Rygorystycznie wyprowadzamy optymalny filtr z ciągłym opóźnieniem, gdy składnik sygnału jest niestacjonarny, i przedstawiamy kilka ilustracji, w tym nową klasę filtrów Butterwortha z ciągłym opóźnieniem do estymacji trendów i cykli.