Rewolucja bankowa: Poruszanie się po finansach w XXI wieku: Navigati

Oryginalny tytuł:

The Banking Revolution: Navigating Finance in the 21st Century: Navigati

Zawartość książki:

Banki akredytowane przez swój organ regulacyjny do stosowania zaawansowanej metody wewnętrznych ratingów (A-IRB)

są zobowiązane do dostarczenia własnych szacunków w celu obliczenia ich minimalnego kapitału kredytowego.

Szacunki te opierają się na modelach statystycznych i analitycznych do przewidywania prawdopodobieństwa.

prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (PD), straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) i ekspozycji na niewykonanie zobowiązania (EAD). Niniejsza rozprawa.

Koncentruje się na szacowaniu EAD dla banków udzielających kredytów odnawialnych dużym korporacjom i.

Wykorzystuje bazę danych Global Credit Data (GCD).

W niniejszej rozprawie pokrótce omówiono, dlaczego zarządzanie ryzykiem, w szczególności ryzykiem kredytowym, jest tak ważne dla banków.

Jest to ważne dla banków i dokonujemy przeglądu istniejącej literatury dotyczącej modelowania EAD.

Poświęcono mu mniej uwagi niż modelowaniu PD i LGD.

Nasza zaawansowana metodologia modeluje zarówno saldo kredytu w momencie niewykonania zobowiązania (EAD), jak i zmiany w kredycie.

Limit w momencie niewykonania zobowiązania jako zmienne losowe, modelując ich wspólną dynamikę za pomocą modelu dwuetapowego.

- Pierwszy etap szacuje prawdopodobieństwo zmniejszenia limitów, podczas gdy drugi etap.

Szacuje EAD pod warunkiem zmiany limitów. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nasze podejście.

Jest pierwszym, które szacuje EAD i zmiany limitów kredytowych bezpośrednio dla dużych korporacyjnych kredytów odnawialnych.

kredytów odnawialnych przy użyciu bazy danych GCD.

Nasz model sugeruje, że kluczowe czynniki wpływające na EAD obejmują: limit; saldo; wykorzystanie; ryzyko.

Rating i czas do terminu zapadalności. Znajdujemy również dowody na to, że banki aktywnie zarządzają limitami w.

W okresie poprzedzającym niewykonanie zobowiązania i że te zmiany limitów mają znaczący wpływ na.

Wyniki zrealizowanego EAD.