Options and Derivatives Programming in C++23: Algorithms and Programming Techniques for the Financial Industry
Ta książka jest praktycznym przewodnikiem dla programistów, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób język C++ jest używany do opracowywania rozwiązań do handlu opcjami i instrumentami pochodnymi w branży finansowej. Omówiono w niej główne algorytmy i techniki programowania wykorzystywane we wdrażaniu systemów i rozwiązań do handlu opcjami i instrumentami pochodnymi. To zaktualizowane wydanie przedstawia nowe osiągnięcia w języku oprogramowania i bibliotekach C++, ze szczególnym uwzględnieniem nowego standardu C++23.
Książka rozpoczyna się od omówienia funkcji języka C++, które są często używane do pisania oprogramowania finansowego dla opcji i instrumentów pochodnych. Funkcje te obejmują STL (standardową bibliotekę szablonów), szablony ogólne, programowanie funkcjonalne i obsługę kodu numerycznego. Przykłady obejmują dodatkowe wsparcie dla funkcji lambda z uproszczoną składnią, ulepszenia w automatycznym wykrywaniu typów dla szablonów, niestandardowe literały, moduły, wyrażenia stałe i ulepszone strategie inicjalizacji obiektów C++. Książka ta zawiera również przykłady, które obejmują wszystkie główne narzędzia i koncepcje wykorzystywane do tworzenia działających rozwiązań dla finansów ilościowych. Omówiono w niej, jak tworzyć wolne od błędów i wydajne aplikacje, wykorzystując wiedzę na temat programowania obiektowego i opartego na szablonach. Zawiera dwa nowe rozdziały poświęcone testowaniu wstecznemu strategii opcyjnych i przetwarzaniu danych finansowych. Wprowadza tematy poruszane w książce w logiczny i uporządkowany sposób, z wieloma przykładami, które ożywiają je.
Książka Options and Derivatives Programming in C++23 została napisana z myślą o czytelnikach, którzy szukają zwięzłej, opartej na algorytmach książki, która dostarcza podstawowych informacji poprzez dobrze ukierunkowane przykłady i gotowe do użycia rozwiązania.
Czego się nauczysz
⬤ Uzyskać wgląd w podstawowe wyzwania rynku opcji i instrumentów pochodnych.
⬤ Opanować cechy języka C++ używanego w programowaniu finansowym.
⬤ Zrozumieć algorytmy finansów ilościowych dla opcji i instrumentów pochodnych.
⬤ Zbuduj algorytmy wyceny wokół modelu Blacka-Scholesa i wykorzystaj metody równań dwumianowych i różniczkowych.
Dla kogo jest ta książka
Profesjonalni programiści, którzy mają pewne doświadczenie z językiem C++ i chcieliby wykorzystać tę wiedzę do tworzenia oprogramowania finansowego.
