Prognozowanie krótkoterminowe dla ekonomistów empirycznych: Przegląd niedawno zaproponowanych algorytmów

Oryginalny tytuł:

Short-Term Forecasting for Empirical Economists: A Survey of the Recently Proposed Algorithms

Zawartość książki:

Wstrząsy gospodarcze wywołane przez Wielką Recesję wywołały drastyczne reakcje zarówno decydentów politycznych, jak i podmiotów prywatnych. Tak dramatyczne konsekwencje gospodarcze doprowadziły ekonomistów do uznania potrzeby nowych narzędzi do monitorowania rozwoju sytuacji gospodarczej w czasie rzeczywistym i nauczenia się metod wczesnego wykrywania w celu przewidywania spadków i ożywienia Prognozowanie krótkoterminowe dla ekonomistów empirycznych ma na celu wypełnienie luki między badaniami a stosowanym prognozowaniem krótkoterminowym.

Autorzy dokonują przeglądu niektórych kluczowych wyników teoretycznych i ustaleń empirycznych w najnowszej literaturze na temat prognozowania krótkoterminowego i przekładają te ustalenia na techniki o znaczeniu ekonomicznym, aby ułatwić ich szerokie zastosowanie do obliczania prognoz krótkoterminowych w ekonomii i monitorowania bieżących zmian cyklu koniunkturalnego w czasie rzeczywistym. Książka Short-term Forecasting for Empirical Economists podzielona jest na pięć części. Sekcja 1 przedstawia, jakie ramy prognozowania są badane i dlaczego.

Sekcja 2 wprowadza notację i główne cechy danych do prognozowania krótkoterminowego. W sekcji 3 dokonano przeglądu głównych modeli wykorzystywanych w tym celu i omówiono rolę liczby szeregów w modelach czynnikowych.

Sekcja 4 ilustruje skuteczność prognozowania różnych modeli omówionych w sekcji 3 poprzez zastosowanie empiryczne. Wreszcie, w sekcji 5 dokonano przeglądu głównych wyników i zaproponowano kilka kierunków dalszych badań.