Prognozowanie budżetów rządowych: Metody i zastosowania

Oryginalny tytuł:

Forecasting Government Budgets: Methods and Applications

Zawartość książki:

Prognozowanie jest integralną częścią wszystkich działań rządowych, zwłaszcza budżetowych.

Bez dobrych i dokładnych prognoz rząd nie tylko będzie miał trudności z wykonywaniem swoich codziennych operacji, ale także będzie miał trudności z radzeniem sobie z coraz bardziej złożonym środowiskiem, w którym musi działać. Niniejsza książka przedstawia, w prosty i łatwy do zrozumienia sposób, niektóre z powszechnie stosowanych metod prognozowania budżetowego, zarówno proste, jak i zaawansowane.

Książka podzielona jest na trzy części: Rozpoczyna się od przeglądu tła prognozowania, procesu prognozowania i metod prognozowania, po czym następuje szczegółowe omówienie rzeczywistych metod w częściach I, II i III. Część I omawia kombinację podstawowych modeli szeregów czasowych, takich jak średnia procentowa, prosta średnia ruchoma, podwójna średnia ruchoma, wykładnicza średnia ruchoma, podwójna i potrójna, prosta linia trendu, szereg czasowy ze zmiennością cykliczną oraz regresja szeregów czasowych, z pojedynczą i wieloma zmiennymi niezależnymi. Część II omawia niektóre z bardziej zaawansowanych, ale często używanych modeli szeregów czasowych, takich jak ARIMA, regularne i sezonowe, wektorowa autoregresja (VAR) i wektorowa korekta błędów (VEC).

Część III zawiera przegląd trzech najnowszych osiągnięć w modelach szeregów czasowych, a mianowicie prognozowanie zbiorcze, prognozowanie w przestrzeni stanów i sieci neuronowe. Książka kończy się krótkim omówieniem niektórych praktycznych kwestii związanych z prognozowaniem budżetowym.