Problems in Portfolio Theory and the Fundamentals of Financial Decision Making
Książka ta składa się z nieocenionych wprowadzeń, samouczków i problemów, które są pomocne w nauczaniu i mają bardzo szerokie zastosowanie.
Problemy obejmują wiele aspektów statycznej i dynamicznej teorii portfela, a także inne ważne tematy, takie jak arbitraż i wycena aktywów, teoria użyteczności, dominacja stochastyczna, awersja do ryzyka i statyczna teoria portfela, miary ryzyka, dynamiczna teoria portfela i alokacja aktywów. Materiał ten może być wykorzystywany wraz z ważnymi książkami, które obejmują te tematy, w tym MacLean-Ziemba's The Handbook of the Fundamentals of Financial Decision Making oraz Ziemba-Vickson's Stochastic Optimization Models in Finance.
