Podstawa swapu ryzyka kredytowego

Opinie czytelników

Książka Moorada Choudhry'ego dostarcza praktycznych informacji na temat gotówkowych i syntetycznych instrumentów o stałym dochodzie, koncentrując się na swapach ryzyka kredytowego (CDS) i metodach ich wyceny. Chociaż oferuje ona przydatne informacje dla praktyków, niektórzy czytelnicy uważają, że brakuje jej głębi w niektórych obszarach, zwłaszcza w teorii CDS i strategiach handlowych. Ogólnie rzecz biorąc, jest on doceniany za praktyczne podejście, ale krytykowany za to, że jest nieco powtarzalny i obejmuje podstawowe koncepcje, nie zagłębiając się wystarczająco głęboko w temat.

⬤ Bardzo przydatna dla praktyków skupiających się na praktycznej użyteczności.
⬤ Zawiera praktyczne przykłady z wykorzystaniem Bloomberga i arkuszy kalkulacyjnych.
⬤ Oferuje dobre zrozumienie rynku gotówkowego i syntetycznego oraz podstaw CDS.
⬤ Przystępny styl pisania, który jest ogólnie doceniany.

⬤ Brak pogłębienia teorii i wyceny CDS; nie nadaje się dla osób poszukujących kompleksowego studium.
⬤ Pewne powtarzające się informacje i podstawowe koncepcje, które mogą nie stanowić wartości dodanej dla doświadczonych czytelników.
⬤ Ograniczony zakres strategii handlowych i możliwości rynkowych, co prowadzi do rozczarowania niektórych czytelników.

(na podstawie 4 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

The Credit Default Swap Basis

Zawartość książki:

Rozwój rynku kredytowych instrumentów pochodnych oznacza, że swapy ryzyka kredytowego (CDS) odgrywają dużą rolę w sytuacji na rynku kredytowym. Zrozumienie, jak działają te instrumenty i co mogą, a czego nie mogą zaoferować, jest niezbędne, aby wiedzieć, jak najlepiej z nich korzystać.

Ta książka bada ścisły związek między syntetycznymi i gotówkowymi rynkami kredytowymi, który przejawia się w podstawie swapów ryzyka kredytowego. Choudhry omawia:

⬤ czynniki wpływające na podstawę.

⬤ implikacje dla uczestników rynku.

⬤ podstawę indeksu CDS.

⬤ handel bazą.

Inwestorzy i traderzy na rynku kredytowym, a także każdy, kto interesuje się globalnymi rynkami długu, uznają The Credit Default Swap Basis za wnikliwą i satysfakcjonującą.