Ocena:
Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 5 głosach.
Handbook of Fixed-Income Securities
Kompleksowy przewodnik po aktualnych teoriach i metodologiach nieodłącznie związanych z papierami wartościowymi o stałym dochodzie.
Napisany przez znanych ekspertów z różnych środowisk akademickich i finansowych, Handbook of Fixed-Income Securities zawiera kompilację najbardziej aktualnych technik i metod związanych z papierami wartościowymi o stałym dochodzie. Książka przedstawia kluczowe tematy związane z papierami wartościowymi o stałym dochodzie w przystępnym i logicznym formacie. Kładąc nacisk na badania empiryczne i rzeczywiste zastosowania, książka bada szeroki zakres tematów, od ryzyka i zwrotu z inwestycji o stałym dochodzie, przez wpływ polityki pieniężnej na stopy procentowe, po nowy krajobraz regulacyjny po kryzysie.
Handbook of Fixed-Income Securities jest dobrze zorganizowany, aby objąć kluczowe tematy w zakresie papierów wartościowych o stałym dochodzie, podzielony na osiem głównych sekcji, które obejmują
- Wprowadzenie do rynków instrumentów o stałym dochodzie, takich jak obligacje skarbowe, papiery wartościowe chronione przed inflacją, rynki pieniężne, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz podstawowe analizy, które je charakteryzują.
- Politykę pieniężną i rynki papierów wartościowych o stałym dochodzie, które podkreślają najnowsze dowody empiryczne dotyczące wpływu banków centralnych na stopy procentowe, w tym ostatnie eksperymenty z luzowaniem ilościowym.
- Pomiar i zarządzanie ryzykiem stopy procentowej ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technik i metodologii zarządzania aktywami i pasywami w warunkach ograniczeń regulacyjnych.
- Przewidywalność zwrotów z obligacji z krytycznym omówieniem empirycznych dowodów na zmienne w czasie premie za ryzyko obligacji, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą, oraz ich źródła, takie jak płynność i zmienność.
- Tematy zaawansowane, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych badań nad modelami struktury terminowej i ekonometrii, dynamiki braku płynności obligacji oraz zagadkowej dynamiki akcji i obligacji.
- Rynki instrumentów pochodnych, w tym szczegółowe omówienie nowego krajobrazu regulacyjnego po kryzysie finansowym oraz wprowadzenie do wyceny instrumentów pochodnych bez arbitrażu.
- Dalsze tematy dotyczące wyceny instrumentów pochodnych, które obejmują nowoczesne techniki wyceny, takie jak symulacje Monte Carlo, powierzchnie zmienności i wycena bez arbitrażu z ograniczeniami regulacyjnymi.
- Obligacje korporacyjne i państwowe ze szczegółowym omówieniem narzędzi wymaganych do analizy ryzyka niewypłacalności, odpowiednich dowodów empirycznych oraz ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich kryzysów państwowych.
Kompletne źródło informacji dla praktyków w dziedzinie finansów, biznesu, statystyki stosowanej, ekonometrii i inżynierii.
Handbook of Fixed-Income Securities jest również przydatnym podręcznikiem uzupełniającym dla absolwentów i kursów MBA na temat papierów wartościowych o stałym dochodzie, zarządzania ryzykiem, zmienności, obligacji, instrumentów pochodnych i rynków finansowych.
Pietro Veronesi, PhD,jest Roman Family Professor of Finance na University of Chicago Booth School of Business, gdzie prowadzi kursy magisterskie i doktoranckie z zakresu papierów wartościowych o stałym dochodzie, zarządzania ryzykiem i wyceny aktywów. Jego badania, publikowane w wiodących czasopismach naukowych i uhonorowane licznymi nagrodami, koncentrują się na wycenie akcji i obligacji, przewidywalności zwrotów, bańkach i krachach oraz związku między cenami aktywów a polityką rządu.