Pobieranie próbek metodą Monte Carlo i quasi-Monte Carlo

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 5 głosach.

Oryginalny tytuł:

Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Sampling

Zawartość książki:

Metody Quasi-Monte Carlo stały się coraz bardziej popularną alternatywą dla metod Monte Carlo w ciągu ostatnich dwóch dekad. Ich udana implementacja w praktycznych zastosowaniach, zwłaszcza w finansach, zmotywowała rozwój kilku nowych obszarów badawczych w tej dziedzinie, w które obecnie zaangażowani są praktycy i naukowcy z różnych dyscyplin.

Niniejsza książka przedstawia niezbędne narzędzia do wykorzystania próbkowania quasi-Monte Carlo w praktyce. Pierwsza część książki koncentruje się na zagadnieniach związanych z metodami Monte Carlo - generowaniu jednolitych i niejednolitych liczb losowych, technikach redukcji wariancji - ale materiał jest prezentowany w celu przygotowania czytelników do następnego kroku, jakim jest zastąpienie losowego próbkowania właściwego dla Monte Carlo próbkowaniem quasi-losowym. Druga część książki dotyczy właśnie tego kroku. Omówiono kilka aspektów metod quasi-Monte Carlo, w tym konstrukcje, randomizacje, wykorzystanie rozkładów ANOVA i koncepcję efektywnego wymiaru. Trzecia część książki poświęcona jest zastosowaniom w finansach i bardziej zaawansowanym narzędziom statystycznym, takim jak łańcuch Markowa Monte Carlo i sekwencyjne Monte Carlo, wraz z omówieniem ich odpowiedników quasi-Monte Carlo.

Warunkiem wstępnym do przeczytania tej książki jest podstawowa znajomość statystyki i wystarczająca dojrzałość matematyczna, aby prześledzić różne techniki stosowane w książce. Niniejszy tekst jest skierowany do absolwentów studiów statystycznych, nauk o zarządzaniu, badań operacyjnych, inżynierii i matematyki stosowanej. Powinien być również przydatny dla praktyków, którzy chcą dowiedzieć się więcej o metodach Monte Carlo i quasi-Monte Carlo oraz naukowców zainteresowanych aktualnym przewodnikiem po tych metodach.