Developing an Effective Model for Detecting Trade-Based Market Manipulation
Manipulacje na rynku akcji są szkodliwe dla inwestorów i korporacji, powodują niepotrzebne wahania cen i przynoszą korzyści jedynie przestępcom finansowym. Przedstawione tutaj badania określają odpowiedni model, który pomaga zidentyfikować akcje będące świadkami działań wskazujących na potencjalną manipulację poprzez trzy oddzielne, ale powiązane ze sobą badania.
W Developing an Effective Model for Detecting Trade-Based Market Manipulation zaproponowano klasyfikatory oparte na trzech różnych technikach, a mianowicie analizie dyskryminacyjnej, złożonym klasyfikatorze opartym na sztucznej sieci neuronowej i algorytmie genetycznym oraz maszynach wektorów nośnych. Proponowane modele pomagają badaczom, z różnym stopniem dokładności, dotrzeć do krótkiej listy papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem dalszych szczegółowych badań w celu wykrycia rodzaju i charakteru manipulacji, jeśli takie istnieją.
Po płynnym zarysie, Developing an Effective Model for Detecting Trade-Based Market Manipulation wprowadza temat, bada cele i zakres badań, a następnie zagłębia się w dane i modelowanie, aby zbadać ich zastosowanie na rynku akcji w celu wykrycia manipulacji cenowych.