Nowoczesne zarządzanie ryzykiem kredytowym: Teoria i praktyka

Opinie czytelników

Książka oferuje mieszankę teorii i praktycznych wskazówek na temat ryzyka kredytowego, atrakcyjną zarówno dla studentów, jak i profesjonalistów finansowych. Niektórzy recenzenci krytykowali jednak jej brak dogłębności i praktycznego zastosowania dla doświadczonych praktyków.

⬤ Doskonały teoretyczny i praktyczny przewodnik po ryzyku kredytowym
⬤ korzystny dla studentów i finansistów
⬤ jasne i zwięzłe omówienie procesu ratingu kredytowego
⬤ zawiera głęboką wiedzę na temat zarządzania ryzykiem kredytowym.

⬤ Przez niektórych uważana za zbyt powierzchowną, przypominającą zbiór wypunktowanych haseł
⬤ brakuje jej wglądu, wyjaśnień i dokładności prawnej
⬤ uważana za nieodpowiednią dla doświadczonych praktyków.

(na podstawie 4 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Modern Credit Risk Management: Theory and Practice

Zawartość książki:

Książka ta jest praktycznym przewodnikiem po najnowszych narzędziach i technikach zarządzania ryzykiem stosowanych na rynku w celu oceny i zarządzania ryzykiem kredytowym na poziomie bankowym, państwowym, korporacyjnym i finansowania strukturyzowanego. Zdecydowanie podkreśla znaczenie rozsądnego zarządzania ryzykiem kredytowym i sposób, w jaki można to osiągnąć poprzez rozważne tworzenie, politykę ryzyka kredytowego, proces zatwierdzania, ustalanie znaczących limitów i kryteriów gwarantowania.

W książce omówiono różne techniki ilościowe stosowane do oceny i zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym metody szacowania prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania, podejścia do wartości narażonej na ryzyko kredytowe i analizy ekspozycji kredytowej. W książce omówiono Bazyleę I, II i III, a także prawdziwe znaczenie ratingów kredytowych, sposób ich przypisywania, ich ograniczenia, czynniki wpływające na obniżanie i podwyższanie ratingów oraz wyjaśniono, w jaki sposób ratingi kredytowe powinny być wykorzystywane w praktyce.

Nowoczesne zarządzanie ryzykiem kredytowym nie tylko omawia ryzyko kredytowe pod kątem ilościowym, ale także wyjaśnia, jak ważna jest ocena jakościowa i prawna. Wyjaśniono techniki i narzędzia transferu i ograniczania ryzyka kredytowego, a także netting, umowy ramowe ISDA, scentralizowane rozliczanie kontrahentów, zabezpieczenie depozytu zabezpieczającego, nadzabezpieczenie, kowenanty i przypadki niewykonania zobowiązania. Wyjaśniono również kredytowe instrumenty pochodne, takie jak swapy całkowitego zwrotu (TRS), obligacje powiązane z kredytem (CLN) i swapy ryzyka kredytowego (CDS). Ponadto autor omawia, czego nauczyliśmy się z kryzysu finansowego z 2007 r. i kryzysu państwowego z 2010 r. oraz jak ewoluowało zarządzanie ryzykiem kredytowym. Wreszcie, książka analizuje nowe otoczenie regulacyjne, wykraczając poza Bazyleę w kierunku rozporządzenia i dyrektywy Unii Europejskiej (UE) w sprawie wymogów kapitałowych (CRR-CRD) IV oraz ustawy Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów.

Książka ta jest w pełni aktualnym źródłem informacji dla praktyków ryzyka kredytowego i naukowców na całym świecie, przedstawiając najnowsze najlepsze praktyki i dostarczając zarówno ilościowych, jak i jakościowych spostrzeżeń. Będzie to niezbędne źródło informacji w tej dziedzinie.